13.如果投資者預(yù)測股票指數(shù)后市將上漲而買進股指期貨合約，這種操作屬于(A)

　　A、 多頭投機

　　B、 跨期套利

　　C、 空頭投機

　　D、 期現(xiàn)套利

　　14.以下屬于國債期貨空頭套期保值的情形是(B)

　　A、 持有債券現(xiàn)貨空倉和國債期貨空倉

　　B、 持有債券現(xiàn)貨多倉和國債期貨空倉

　　C、 持有債券現(xiàn)貨多倉和國債期貨多倉

　　D、 持有債券現(xiàn)貨空倉和國債期貨多倉

　　15.關(guān)于中金所 5 年期、10 年期國債期貨交割流程描述不正確的是(D)

　　A、 基準國債價格 以交易所認定的機構(gòu)發(fā)布的估值數(shù)據(jù)為準

　　B、 最后交易日進入交割的，以該合約所有賣方有效申報交割數(shù)量最大的國債為基準國債

　　C、 最后交易日前申請交割的，以賣方申報的國債為基準國債

　　D、 最后交易前進入交割的，以中金所認定機構(gòu)指定的國債作為基準國債

　　16.以下選項中關(guān)于中金所 5 年期、10 年期國債期貨限價指令說法正確的是(B)

　　A、 限價指令不可以附加其他指令

　　B、 限價指令可以按限定價格或更優(yōu)價格成交

　　C、 限價指令必須按照限定價格成交

　　D、 限價指令當日有效、未成交部分無法撤銷

　　17.開通金融期貨權(quán)限，自然人投資者應(yīng)當具有(B)個交易日、20 筆及以上金融期貨仿真交易經(jīng)歷。

　　A、30

　　B、10

　　C、5

　　D、20

　　18.中金所國債期貨交割流程中，賣方交券日為(D)

　　A、 第二個交割日

　　B、 第四個交割日

　　C、 第三個交割日

　　D、 第一個交割日

　　19.以下關(guān)于中金所對國債期貨合約投機客戶持倉限額的規(guī)定，表述正確的是(D)

　　A、 對新上市合約不規(guī)定持倉限額

　　B、 隨著合約剩余期限的縮短，交易所會上調(diào)持倉限額

　　C、5年期比10年期國債期貨持倉限額低

　　D、隨著合約剩余期限的縮短，交易所會下調(diào)持倉限額

　　20.期貨公司可以接受客戶(A)發(fā)出的交易指令

　　A、 指令下單人

　　B、 資金調(diào)撥人

　　C、 結(jié)算單確認人

　　D、 開戶代理人

　　21.估計中金所套期保值管理制度，投資者申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，需向(C)提供材料

　　A、 中國金融期貨交易所

　　B、 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C、 投資者開戶的期貨公司

　　D、 中國證監(jiān)會

　　22.如果股指期貨高于股票組合價格，并且兩者差額大于套利成本，可(B)

　　A、 買入股指期貨合約，同時賣出股票組合

　　B、 賣出股指期貨合約，同時買入股票組合

　　C、 買入股指期貨合約，同時買入股票組合

　　D、 賣出股指期貨合約，同時賣出股票組合

　　23.股指期貨集合競價指令申報世界只接受(A)

　　A、 限價指令

　　B、 撤銷指令

　　C、 止損指令

　　D、 市價指令

　　24.交易者進行國債期貨套利是也存在一定的風險，造成其風險的原因可能是(B)

　　A、 現(xiàn)金交割風險

　　B、 保證金不足風險

　　C、 信用風險

　　D、 法律風險

　　25.以下關(guān)于中金所 5 年期、10 年期國債期貨說法正確的是(B)

　　A、 合約交易單位為手，每次交易最小下單數(shù)為 10 手

　　B、 合約交易單位為手，每次交易最小下單數(shù)為 1 手

　　C、 合約交易單位為萬元，每次交易最小下單數(shù)為 10 萬元

　　D、 合約交易單位為萬元，每次交易最小下單數(shù)為 1 萬元