1. 期貨公司應(yīng)當(dāng)在(A)

　　A、 投資者開戶前

　　B、 投資者開戶后

　　C、 交易虧損時

　　2. 建立空頭持倉應(yīng)該下達(C)指令。

　　A、 買入開倉

　　B、 買入平倉

　　C、 賣出開倉

　　D、 賣出平倉

　　3. 滬深 300 股指期貨交易中，單邊市是指某一合約收市前(B)分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入(賣出)申報、沒有停板價格的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價格的情形。

　　A、1 B、5 C、10

　　4. 滬深 300 股指期貨合約的合約標(biāo)的是(C)。

　　A、 上證綜合指數(shù) B、深證成份指數(shù) C、滬深 300 指數(shù) D、上證 50 指數(shù)

　　5. 金融期貨交易具有杠桿性，既放大盈利也放大虧損，是因為實行 了(B)。

　　A、 雙向交易制度

　　B、 保證金制度

　　C、 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

　　D、 強制平倉制度

　　6. 金融期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能(C) 。

　　A、 不變

　　B、 成倍縮小

　　C、 成倍放大

　　7. 金融期貨投資者不得采用(D)下達交易指令。

　　A、 書面委托

　　B、 電話委托

　　C、 互聯(lián)網(wǎng)委托

　　D、 全權(quán)委托期貨公司

　　8. 在極端行情下，金融期貨投資者面臨的虧損(B)。

　　A、 不可能超過投資本金

　　B、 可能會超過投資本金

　　9. 客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足，且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉，該客戶部分或全部持倉將被(B)。

　　A、 強制減倉B、 強行平倉C、 協(xié)議平倉

　　10. 某交易日收盤后，某投資者持有 1 手滬深 300 股指期貨某合約多單，該合約收盤價為 3660 點，結(jié)算價為3650 點。下一交易日該投資者未進行任何操作，該合約的收盤價為 3600 點，結(jié)算價為 3610 點，結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為(C)。

　　A、18000 元B、15000 元C、12000 元

　　11. 中金所上市的 5 年期國債期貨屬于：(B)

　　A、 短期國債期貨

　　B、 中期國債期貨

　　C、 長期國債期貨

　　D、 超長期國債期貨合約

　　12. 中金所 5 年期國債期貨合約的面值為(A)元人民幣。

　　A、100 萬 B、120 萬C、150 萬D、200 萬

　　13. 中金所 5 年期國債期貨合約票面利率為：(B)

　　A、2.5% B、3% C、3.5% D、4%

　　14. 中金所 5 年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債的剩余期限為:(C)

　　A、 距離合約交割月首日剩余期限為 2 至 5 年

　　B、 距離合約交割月首日剩余期限為 3 至 6 年

　　C、 距離合約交割月首日剩余期限為 4 至 5.25 年

　　D、 距離合約交割月首日剩余期限為 5 至 8 年

　　15. 中金所 5 年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：(A)

　　A、固定利率國債 B、浮動利率國債 C、固定或浮動利率國債D、以上都不是