參考答案：

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A【解析】漲停價(jià)格=上一交易日的結(jié)算價(jià)×(1+漲跌停板幅度)。本題中，漲停價(jià)格=67110(1+4%)=69794.4元/噸。

　　2.A【解析】企業(yè)按某一期貨合約價(jià)格加減升貼水方式確定點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí)，在期貨市場進(jìn)行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)的操作被稱為基差交易。

　　3.A【解析】根據(jù)國外交易所的規(guī)定，在套利交易中，無論是開倉還是平倉，下達(dá)交易指令時(shí)，要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價(jià)格差。套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。以價(jià)格差代替具體價(jià)格，可以更加靈活，只要價(jià)差符合，可以按任何價(jià)格成交

　　4.B【解析】市價(jià)指令成交速度快，指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷。

　　5.B【解析】國內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交1方式，開盤價(jià)南集合競價(jià)產(chǎn)生。

　　6.B【解析】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低交易保證金是5%。

　　7.A【解析】英國的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所于2001年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍(lán)籌股為標(biāo)的物股票期貨交易，交易量增長迅速。

　　8.B【解析】在我國2006年會計(jì)準(zhǔn)則中規(guī)定，當(dāng)套期保值有效性在80%~l25%的范圍內(nèi)，該套期保值被認(rèn)定為高度有效。

　　9.B【解析】保證金的收取是分級進(jìn)行的，分為會員保證金和客戶保證金。期貨交易所不直接向客戶收取保證金，而是向會員收取保證金。

　　10.B【解析】點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。在大宗商品貿(mào)易中，點(diǎn)價(jià)交易得到普遍應(yīng)用。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABC【解析】交易者應(yīng)將成交量、持倉量和價(jià)格三者結(jié)合起來，以此判斷價(jià)格走勢，做出交易決策。

　　2.ABCD【解析】在牛市盡頭、熊市開始，或熊市盡頭、牛市開始的過渡階段，有時(shí)會出現(xiàn)兩個(gè)缺口。

　　3.ABD【解析】短期利率期貨合約的標(biāo)的物主要有利率、短期政府債權(quán)、存單。

　　4.ABC【解析】經(jīng)濟(jì)因素影響利率期貨價(jià)格波動，經(jīng)濟(jì)因素包括經(jīng)濟(jì)周期、通貨膨脹率、經(jīng)濟(jì)狀況。

　　5.BCD【解析】商品期貨包括農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨、和能源期貨。B、C、D選項(xiàng)分別屬于金屬期貨、能源期貨、農(nóng)產(chǎn)品期貨。A選項(xiàng)不屬于商品期貨。

　　6.ACD【解析】根據(jù)2007年全球各衍生品期貨、期權(quán)成交量統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，從全球地區(qū)分布來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)三足鼎立，拉美等其他地區(qū)則占據(jù)較小的市場份額。

　　7.B【解析】滬深300指數(shù)的樣本股包括208家滬市個(gè)股和92家深市個(gè)股。

　　8.ABD【解析】并不是所有的金融期貨都采用現(xiàn)金交割，如外匯期貨和各種債券期貨也要發(fā)生實(shí)物交割。所以，選項(xiàng)C不正確。

　　9.ABC【解析】股指期貨是以一籃子股票價(jià)格為基準(zhǔn)的，屬于期貨領(lǐng)域。

　　10.ACD【解析】滬深300指數(shù)成份股的選取標(biāo)準(zhǔn)是：1.上市交易時(shí)間超過一個(gè)季度;2.非sT股;3.股票價(jià)格無明顯異常波動或市場操縱;4.公司經(jīng)營狀況良好，最近一年無重大違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題;5.剔除其他經(jīng)專家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票。