11.期權(quán)的權(quán)利金由(　　)組成。

　　A.實(shí)值價(jià)值

　　B.虛值價(jià)值

　　C.時(shí)間價(jià)值

　　D.內(nèi)涵價(jià)值

　　12.下列選項(xiàng)中，表示基差走弱的有(　　)。

　　A.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為4元/噸，到8月份時(shí)為2元/噸

　　B.7月份時(shí)大商所豆油9月份合約基差為2元/噸，到8月份時(shí)為1元/噸

　　C.7月份時(shí)上期所陰極銅9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-4元/噸

　　D.7月份時(shí)上期所鋁9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時(shí)為-1元/噸

　　13.期貨投資者根據(jù)其進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的不同可分為(　　)。

　　A.套期保值者

　　B.期貨投機(jī)者

　　C.個(gè)人投資者

　　D.短線交易者

　　14.期貨市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)分析一般以(　　)作為分析基礎(chǔ)。

　　A.價(jià)格

　　B.投資者數(shù)量

　　C.交易量

　　D.持倉(cāng)量

　　15.下列關(guān)于合約交割月份選擇的說(shuō)法中，正確的有(　　)。

　　A.在正向市場(chǎng)中，對(duì)商品期貨而言，一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格相對(duì)偏高時(shí)，若遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升，近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升

　　B.在正向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份合約

　　C.在反向市場(chǎng)中，對(duì)商品期貨而言，一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格相對(duì)偏低時(shí)，若近期月份合約價(jià)格上升，遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升

　　D.在反向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者宜買(mǎi)入近期月份合約

　　16.下列款項(xiàng)中，(　　)屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。[2015年3月真題]

　　A.交易盈虧

　　B.交易保證金

　　C.手續(xù)費(fèi)

　　D.席位費(fèi)

　　17.下列關(guān)于國(guó)內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展的描述中，正確的有(　　)。

　　A.期權(quán)萌芽于古希臘和古羅馬時(shí)期

　　B.外匯遠(yuǎn)期合約于1983年應(yīng)運(yùn)而生

　　C.第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)于1973年

　　D.2006年我國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行與光大銀行進(jìn)行了第一筆利率互換交易

　　18.利率期貨賣(mài)出套期保值適用的情形主要有(　　)。

　　A.資金的借方擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

　　B.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升

　　C.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降

　　D.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本下降

　　19.下列屬于滬深300股指期貨合約文本的要點(diǎn)的有(　　)。

　　A.合約月份是當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月

　　B.交易時(shí)間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：15

　　C.最后交易日交易時(shí)間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：00

　　D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%

　　20.下列關(guān)于股指期貨套期保值中合約數(shù)量的表述中，正確的有(　　)。

　　A.當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)

　　B.β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多

　　C.β系數(shù)越小，所需的期貨合約數(shù)就越多

　　D.β系數(shù)與期貨合約數(shù)無(wú)關(guān)