15. 持倉限額制度與( )緊密相關。

　　A. 保證金制度

　　B. 漲跌停板制度

　　C. 大戶報告制度

　　D. 每日結(jié)算制度答案：C

　　16. 某日，交易者賣出執(zhí)行價格為 1.1420 的 CME 歐元兌美元看跌期貨期權(quán)(美式)，權(quán)利金為 0.0210。不考慮其他交易費用，履約時該交易者( )。

　　A. 買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1210

　　B. 賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1630

　　C. 買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1630

　　D. 賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1210

　　答案：A

　　17. 下達套利限價指令時，不需要注明兩合約的( )。

　　A. 價差大小

　　B. 買賣方向

　　C. 標的資產(chǎn)種類

　　D. 標的資產(chǎn)交割品級答案：D

　　18. 滬深 300 股指期貨每日結(jié)算價按合約( )計算。

　　A. 當天的收盤價

　　B. 收市時最高買價與最低買價的算術(shù)平均值

　　C. 收市時最高賣價與最低賣價的算術(shù)平均值

　　D. 最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價答案：D

　　19. 我國 5 年期國債期貨合約標的為( )。

　　A. 面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債

　　B. 面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債

　　C. 面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債

　　D. 面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債

　　答案：C

　　20. 以下關于看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。

　　A. 買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)空頭保險的目的

　　B. 賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)空頭保險的目的

　　C. 買進看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)多頭保險的目的

　　D. 賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標的資產(chǎn)多頭保險的目的答案：A

　　21. 根據(jù)確定具體點價時間點的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為( )。

　　A. 公開競價和協(xié)商定價

　　B. 場內(nèi)交易和場外交易

　　C. 賣方叫價和買方叫價

　　D. 雙方叫價和第三方叫價答案：C

　　22. 連玉米 07(C1607)期貨合約的申買價為 1500 元/噸，申賣價為 1460 元/噸，假設前一成交價為 1490 元/噸，則成交價為( )元/噸。

　　A.1500 B.1460 C.1490 D.1450

　　答案：C

　　23. 在我國，( )為期貨交易提供結(jié)算服務。

　　A. 期貨交易所

　　B. 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C. 期貨市場監(jiān)控中心

　　D. 中國證監(jiān)會答案：A

　　24. 假設當前 6 月和 9 月歐元兌美元外匯期貨價格分別為 1.1180 和 1.1190。10 天后，6 月和 9 月合約價格分別變?yōu)?1.1190 和 1.1195。如果歐元兌美元匯率波動 0.0001(表示波動 1 個“點”)，則價差( )。

　　A. 擴大了 5 個點

　　B. 縮小了 5 個點

　　C. 擴大了 15 個點

　　D. 縮小了 15 個點答案：B

　　25. 某交易者決定做小麥期貨合約的投機交易，確定最大損失額為 50 元/噸。若以 2850 元/ 噸買入 20 手合約后，下達止損指令應為( )。

　　A.① B.② C.③ D.④

　　答案：A

　　26. 進行股指期貨套期保值時，( )。

　　A. 交易者持有股票組合，同時做多股指期貨

　　B. 交易者需要在期貨市場和股票市場上持有相反的頭寸

　　C. 交易者需要同時在期貨市場買賣兩個或兩個以上的股指期貨合約

　　D. 只能對沖與指數(shù)成份股相同的股票組合的價格風險答案：B

　　27. 基點價值是指( )。

　　A. 利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額

　　B. 利率變化一個基點引起的債券價格變動的百分比

　　C. 利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的絕對額

　　D. 利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的百分比答案：A

　　28. 看跌期權(quán)多頭可以通過( )的方式平倉。

　　A. 賣出相關看跌期權(quán)

　　B. 買入相關看跌期權(quán)

　　C. 賣出同一看漲期權(quán)

　　D. 買入同一看漲期權(quán)答案：A