二、多選題

　　1.以下關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的正確描述有(　　)。

　　A.期貨投機(jī)交易以期貨和現(xiàn)貨兩個市場為對象

　　B.期貨投機(jī)交易主要利用期貨價格波動買空賣空、獲得價格收益

　　C.套期保值交易在期貨市場與現(xiàn)貨市場上同時操作

　　D.套期保值交易均以實(shí)物交割結(jié)束交易

　　2.按道氏理論的分類，市場波動的趨勢分為(　　)等類型。

　　A.主要趨勢

　　B.次要趨勢

　　C.長期趨勢

　　D.短暫趨勢

　　3.無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由(　　)決定的。

　　A.交易費(fèi)用

　　B.現(xiàn)貨價格大小

　　C.期貨價格大小

　　D.市場沖擊成本

　　4.下列關(guān)于基差的描述正確的是(　　)。

　　A.不同交易者關(guān)注的基差可以是不同的

　　B.基差所涉及的期貨價格必須選取最近交割月的期貨價格

　　C.基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格

　　D.如果期現(xiàn)價格變動幅度完全一致，基差應(yīng)等于零

　　5.下列關(guān)于期貨合約持倉量的描述中，正確的有(　　)。

　　A.當(dāng)成交雙方均為平倉時，持倉量減少

　　B.當(dāng)成交雙方只有一方為平倉交易時，持倉量不變

　　C.當(dāng)成交雙方有一方為平倉交易時，持倉量增加

　　D.當(dāng)新的買入者和新的賣出同時入市時，持倉量減少

　　6.下列適合進(jìn)行牛市套利的商品有(　　)。

　　A.糖

　　B.大豆

　　C.活牛

　　D.銅

　　7.下列關(guān)于看漲期權(quán)內(nèi)涵價值的說法中，正確的有(　　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)價格等于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值等于0

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)價格小于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值小于0

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價格大于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值大于0

　　8.實(shí)施期貨漲跌停板制度的目的在于(　　)。

　　A.減小交易當(dāng)日的價格波動幅度

　　B.有效減緩、抑制一些突發(fā)事件和過度投機(jī)行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌

　　C.將會員和客戶的當(dāng)日損失控制在相對較小的范圍內(nèi)

　　D.保證當(dāng)日期貨價格波動達(dá)到漲停板或跌停板時不會出現(xiàn)透支情況

　　9.下列關(guān)于道氏理論主要內(nèi)容的描述中，正確的有(　　)。

　　A.開盤價是最重要的價格

　　B.市場波動可分為兩種趨勢

　　C.交易量在確定趨勢中有一定的作用

　　D.市場價格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為

　　10.某套利者以2013元/噸的價格買入9月份的焦炭期貨合約，同時以2069元/噸的價格賣出12月份的焦炭期貨合約。持有一段時間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價格將上述合約全部平倉，以下說法正確的是(　　)。(不計(jì)手續(xù)等費(fèi)用)

　　A.該套利者虧損17元/噸

　　B.該套利者盈利17元/噸

　　C.9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸

　　D.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸