當(dāng)前位置：華課網(wǎng)校 >> 期貨從業(yè)資格考試 >> 期貨基礎(chǔ)知識 >> 基礎(chǔ)知識模擬試題 >> 文章內(nèi)容

2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識習(xí)題及答案（15）

來源：華課網(wǎng)校 [2018年8月17日] 【大中小】

2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識習(xí)題及答案（15）

　　第1題

　　滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：A

　　參考解析：滬深300股指期貨以期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　第2題

　　()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

　　A.價(jià)格

　　B.消費(fèi)

　　C.需求

　　D.供給

　　參考答案：D

　　參考解析：供給是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

　　第3題

　　期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.10年

　　D.20年

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存2年，但對有關(guān)期貨交易有爭議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時(shí)為止。

　　第4題

　　當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。

　　A.仍應(yīng)避險(xiǎn)

　　B.不應(yīng)避險(xiǎn)

　　C.可考慮局部避險(xiǎn)

　　D.無所謂

　　參考答案：B

　　參考解析：套期保值是利用期貨的價(jià)差來彌補(bǔ)現(xiàn)貨的價(jià)差，即以基差風(fēng)險(xiǎn)取代現(xiàn)貨市場的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不應(yīng)避險(xiǎn)。

　　第5題

　　日前，我國上市交易的ETF衍生品包括()。

　　A.ETF期貨

　　B.ETF期權(quán)

　　C.ETF遠(yuǎn)期

　　D.ETF互換

　　參考答案：B

　　參考解析：2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)上海證券交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。2015年2月9日，上證50ETF期權(quán)正式上市交易。

　　第6題

　　下列會(huì)導(dǎo)致持倉量減少的情況是()。

　　A.買方多頭開倉，賣方多頭平倉

　　B.買方空頭平倉，賣方多頭平倉

　　C.買方多頭開倉，賣方空頭平倉

　　D.買方空頭開倉，賣方空頭平倉

　　參考答案：B

　　參考解析：買方空頭平倉，賣方多頭平倉會(huì)導(dǎo)致持倉量減少。

　　第7題

　　當(dāng)市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下跌幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無論是正向市場還是反向市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為()。

　　A.買進(jìn)套利

　　B.賣出套利

　　C.牛市套利

　　D.熊市套利

　　參考答案：C

　　參考解析：當(dāng)市場出現(xiàn)供給不足需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無論是正向市場還是反向市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。當(dāng)市場出現(xiàn)供給過剩、需求相對不足時(shí)，一般來說，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上升幅度。無論是在正向市場還是在反向市場，在這種情況下，賣出較近月份合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。

　　第8題

　　止損單中價(jià)格的選擇可以利用()確定。

　　A.有效市場理論

　　B.資產(chǎn)組合法

　　C.技術(shù)分析法

　　D.基本分析法

　　參考答案：C

　　參考解析：止損單中價(jià)格的選擇可以利用技術(shù)分析法確定。

　　第9題

　　看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)為()

　　A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格

　　B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格