參考答案：

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C【解析】開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)均由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。

　　2.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀(jì)商的簡(jiǎn)稱(chēng)。

　　3.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時(shí)也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。

　　4.B【解析】成交價(jià)為賣(mài)出價(jià)、買(mǎi)入價(jià)和前一成交價(jià)中的居中價(jià)格。2103》2101》2100，因此，撮合成交價(jià)為2101(元/噸)。

　　5.C【解析】實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算會(huì)員通過(guò)繳納結(jié)算擔(dān)保金實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)公擔(dān)。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。

　　6.C【解析】美國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是商品交易委員會(huì)。

　　7.B【解析】套期保值是利用期貨的價(jià)差來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨的價(jià)差，即以基差風(fēng)險(xiǎn)取代現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不應(yīng)避險(xiǎn)。

　　8.C【解析】結(jié)算保證金是結(jié)算機(jī)構(gòu)向結(jié)算會(huì)員收取的保證金。

　　9.A【解析】漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤(pán)前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價(jià)位買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)，或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況。

　　10.A【解析】在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，基差為負(fù)且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越大。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCt解析】D項(xiàng)屬于長(zhǎng)期利率期貨。

　　2.ABD【解析】作為期貨市場(chǎng)的上市品種，商品的價(jià)格隨市場(chǎng)靈活波動(dòng);價(jià)格受政府限制的商品不能作為期貨市場(chǎng)的上市品種。

　　3.ABD【解析】遠(yuǎn)期交易的價(jià)格不具備公開(kāi)性。

　　4.AC【解析】道瓊斯指數(shù)采取算術(shù)平均法計(jì)算;金融時(shí)報(bào)30指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。

　　5.ABD【解析】期貨投資基金的投資策略包括：多CTA投資策略和單CTA投資策略;技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略;分散型投資策略和專(zhuān)業(yè)型投資策略;短期、中期策略和長(zhǎng)期型投資策略。