13.下面對期權(quán)價格影響因素描述正確的是( )。

　　A.執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值和時間價值的大小

　　B.其他條件不變的情況下，標的物價格的波動越大，期權(quán)價格就越高

　　C.其他條件不變的情況下，期權(quán)有效期越長，時間價值就越大

　　D.當利率提高時，期權(quán)的時間價值就會減少

　　14.下列期權(quán)為虛值期權(quán)的是( )。

　　A.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格

　　B.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格

　　C.看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格

　　D.看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格

　　15.與現(xiàn)貨市場的風險相比，期貨市場的風險具有放大性的特征，主要原因是( )。

　　A.與現(xiàn)貨價格相比，期貨價格波動較大，也更為頻繁

　　B.期貨交易具有“以小博大”的特征，投機性較強

　　C.期貨交易是連續(xù)性的合約買賣活動，風險易于延伸，引發(fā)連鎖反應(yīng)

　　D.期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，若行情發(fā)生突然變化，風險會持續(xù)擴散

　　16.關(guān)于交割結(jié)算價，以下表述正確的有(　　)。

　　A.鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨采取集中交割方式，交割結(jié)算價是期貨合約交割月第一個交易日起至最后交易日所有結(jié)算價格的加權(quán)平均價

　　B.上海期貨交易所均采用集中交割方式，但其交割結(jié)算價是該期貨合約最后交易日的結(jié)算價

　　C.大連商品交易所的所有品種均可采用滾動交割方式，滾動交割結(jié)算價為期貨合約配對日結(jié)算價;若在最后交易日之后進行的交割，交割結(jié)算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最后交易日所有結(jié)算價格的加權(quán)平均價

　　D.鄭州商品交易所的小麥期貨可采取滾動交割方式，但對于滾動交割和最后交易日之后進行交割，交割結(jié)算價均為配對日結(jié)算價

　　17.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(　　)。

　　A.買進看漲期權(quán) B.買進看跌期權(quán) C.賣出看漲期權(quán) D.賣出看跌期權(quán)

　　18.下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有(　　)。

　　A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款

　　B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非�；钴S的外匯期貨合約

　　C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約

　　D.歐洲美元之所以冠以"歐洲"兩字，是因為最初起源于歐洲而已

　　19.關(guān)于獨立執(zhí)業(yè)的IB(IIB)，下列說法正確的有(　　)。

　　A.必須維持最低的資本要求 B.與期貨傭金商簽訂擔保協(xié)議

　　C.保存賬簿和交易記錄 D.免除對IB的資本和記錄的法定要求

　　20.黃金在( )上市交易。

　　A.DCE B.CME C. SHFE D.LME

　　21.如果期權(quán)買方買入了看漲期權(quán)，那么在期權(quán)合約的有效期限內(nèi)如果該期權(quán)標的物即相關(guān)期貨合約的市場價格上漲，則(　　)。

　　A.買方會執(zhí)行該看漲期權(quán) B.買方會獲得盈利

　　C.當買方執(zhí)行期權(quán)時，賣方必須無條件的以較低價格的執(zhí)行價格賣出該期權(quán)所規(guī)定的標的物 D.因為執(zhí)行期權(quán)而必須賣給買方帶來損失

　　22.某投資者在800美分的價位，賣出了20手大豆的空頭合約，此時市場價格已經(jīng)跌到780美分，空頭合約如果現(xiàn)在平倉，則可以獲利。但是投資者想要先鎖定利潤，他應(yīng)該(　　)。

　　A.買入看漲期權(quán) B.賣出看漲期權(quán)

　　C.買入看跌期權(quán) D.賣出看跌期權(quán)

　　23.下面對期貨基金的參與者描述正確的有(　　)。

　　A.商品基金經(jīng)理負責選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向

　　B.商品基金經(jīng)理負責對期貨投資基金進行具體的交易操作

　　C.交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的活動

　　D.期貨傭金商負責執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，并收取傭金

　　24.某種商品期貨合約交割月份的影響因素是(　　)。

　　A.該商品的運輸方式和特點 B.該商品的儲藏、保管方式

　　C.該商品的生產(chǎn)、使用、消費等特點 D.該商品的期貨價格的價格波動規(guī)律

　　25.(　　)是期貨市場的兩個基本因素，共同維護期貨市場的生存和發(fā)展。

　　A.投資 B.期貨投機 C.套期保值 D.套期交易

　　1CD 2ABCD 3ABCD 4AD 5BC 6ABC 7AB 8AB 9ABC 10ACD 11ABCD 12 BD 13ABCD 14 BD 15 ABCD 16 ABCD 17 AD 18 CD 19 AC 20 BC 21 AC 22 AD 23 ACD　 24 ABC 25 BC