2018期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》精選及答案3

　　1.當市場處于反向市場時，多頭投機者應(yīng)( )。

　　A.賣出近月合約 B.賣出遠月合約

　　C.買入近月合約 D.買入遠月合約

　　2.某投機者認為3月份大豆期貨價格會上漲，故以2 850元/噸買入1手大豆合約。此后價格不升反降到2780元/噸，該投機者繼續(xù)買入1手以待價格反彈回來再平倉了解2手頭寸。此種作法為( )。

　　A.金字塔買入 B.金字塔賣出

　　C.平均買低 D.平均賣高

　　3.1981年，芝加哥商業(yè)交易所國際貨幣市場(IMM)推出3個月歐洲美元定期存款合約，它是美國首度采用( )的期貨合約。

　　A.期轉(zhuǎn)現(xiàn) B.基差交易

　　C.現(xiàn)金交割 D.實物交割

　　4.在外匯風險中，最常見而又重要的是( )。

　　A.交易風險 B.經(jīng)濟風險

　　C.儲備風險 D.信用風險

　　5.短期國債通常采用( )。

　　A.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期還本付息

　　B.貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進行兌付

　　C.期滿前分期村息，到期還本

　　D.期滿前分期付息，到期償付本金和最后一筆利息

　　6.以下可作為芝加哥期貨交易所2年國債期貨交割的是( )。

　　A.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為1年3個月至2年

　　B.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為1年6個月至2年

　　C.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為1年9個月至2年

　　D.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為1年至2年

　　7.在指數(shù)的加權(quán)計算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重，調(diào)整股本是( )。

　　A.總股本 B.對自由流通股本分級靠檔后獲得的

　　C.非自由流通股本 D.自由流通股本

　　8.香港恒生指數(shù)成分股由在香港上市的具有代表性的( )家公司的股票構(gòu)成。

　　A.25 B.33

　　C.100 D.200

　　9.看漲期權(quán)又稱為( )。

　　A.買方期權(quán) B.認沽期權(quán)

　　C.賣方期權(quán) D.賣權(quán)期貨

　　10.在芝加哥交易所的大豆期貨期權(quán)合約中，( )是標準期權(quán)合約。

　　A.4月大豆期貨期權(quán)合約 B.5月大豆期貨期權(quán)合約

　　C.6月大豆期貨期權(quán)合約 D.10月大豆期貨期權(quán)合約

　　11.一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額( )，則時間價值就 ( );差額( )，則時間價值就( )。

　　A.越小 越小 越大 越大

　　B.越大 越大 越小 越大

　　C.越小 越大 越小 越小

　　D.越大 越小 越小 越大

　　12.當期貨合約價格處于大幅度波動，一時很難判斷市場發(fā)展方向時，可進行( )投機。

　　A.買入看漲期權(quán) B.買入看跌期權(quán)

　　C.買入雙向期權(quán) D.賣出看漲期權(quán)

　　13.在期權(quán)交易中。( )是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價還價的要素，其他合約要素均已標準化。

　　A.執(zhí)行價格 B.合約到期日

　　C.履約日 D.期權(quán)權(quán)利金

　　14.價格波動劇烈或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板而客戶未能及時追加保證金造成保證金賬戶穿倉的風險屬于( )。

　　A.代理風險 B.交割風險

　　C.不可控風險 D.操作風險

　　15.( )是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。

　　A.市場風險 B.信用風險

　　C.流動性風險 D.操作風險

　　16.( )是指當投資者的資金無法滿足保證金要求時，其持有的頭寸面臨強制平倉的風險。

　　A.流通量風險 B.成交量風險

　　C.資金量風險 D.持倉量風險

　　17.下列選項中，屬于期貨市場法律風險的是( )。

　　A.投資者與不具有期貨代理資格的機構(gòu)簽訂經(jīng)紀代理合同

　　B.儲存交易數(shù)據(jù)的計算機因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失

　　C.宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力

　　D.客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

　　18.期貨市場風險防范與管理的核心是( )。

　　A.建立期貨交易保證金制度 B.交易所的風險監(jiān)控

　　C.完善期貨交易法律法規(guī) D.設(shè)計合理的期貨合約

　　19.客戶保證不足時應(yīng)( )。

　　A.允許客戶透支交易 B.及時追加保證金或自行平倉

　　C.對客戶進行強行平倉 D.無限期等待客戶追加保證金

　　20.某套利者以63 200元/噸的價格買入1手銅期貨合約，同時以63 000元/噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63 150元/噸和62 850元/噸。最終該筆投資的價差( )。

　　A.擴大了100元/噸 B.擴大了200元/噸

　　C.縮小了100元/噸 D.縮小了200元/噸