期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識練習(xí)試題及答案（6）

　　1.關(guān)于漲跌停板制度，下列表述不正確的是(B)

　　A.漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的

　　B.一般只有百分比一種形式

　　C.合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限，稱為漲停板

　　D.合約上一交易日的結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限，稱為跌停板

　　2.超過交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)將(B)

　　A.有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅度之內(nèi)

　　B.無效，不能成交

　　C.無效，但可自動轉(zhuǎn)移至下一交易日

　　D.有效

　　3.當(dāng)市場價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)計(jì)的價(jià)格水平時(shí)即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是(D)

　　A.市場指令

　　B.取消指令

　　C.限價(jià)指令

　　D.止損指令

　　4.我國期貨交易所規(guī)定的交易指令(B)

　　A.當(dāng)日有效，客戶不能撤銷和更改

　　B.當(dāng)日有效，在指令成交前，客戶可以撤銷和更改

　　C.兩日內(nèi)有效，客戶不能撤銷和更改

　　D.兩日內(nèi)有效，在指令成交前，客戶可以撤銷和更改

　　5.交易指令中，(C)是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令

　　A.市場指令

　　B.取消指令

　　C.限價(jià)指令

　　D.止損指令

　　6.關(guān)于保證金問題，以下表述不正確的是(B)

　　A.當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，交易保證金比率可以相應(yīng)提高

　　B.對同時(shí)滿足交易所有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較小值收取

　　C.隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例

　　D.對期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率

　　7.當(dāng)會員或是客戶某持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的(C)時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶報(bào)告制度

　　A.60%

　　B.70%

　　C.80%

　　D.90%

　　8.期貨經(jīng)紀(jì)公司除按照中國證監(jiān)會的規(guī)定為客戶向期貨交易所交存保證金，進(jìn)行交易結(jié)算外，對客戶的保證金(A)

　　A.嚴(yán)禁挪作他用

　　B.一般情況下，不能挪作他用，但如遇不可抗力，可以臨時(shí)調(diào)用

　　C.可以根據(jù)公司的經(jīng)營情況，靈活調(diào)度，但必須保證客戶資金的安全

　　D.如行情出現(xiàn)重大變化，可以暫時(shí)借用

　　9.客戶如果對交易結(jié)算單記載事項(xiàng)有異議的，應(yīng)當(dāng)在(C)向期貨經(jīng)紀(jì)公司提出書面異議

　　A.當(dāng)天交易結(jié)束后

　　B.當(dāng)天結(jié)算完畢后

　　C.在下一個(gè)交易日開市前

　　D.在下一個(gè)交易日結(jié)束前

　　10.關(guān)于豆粕合約持倉量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述不正確的是(A)

　　A.合約月份雙邊持倉總量<=20萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的5%< p="">

　　B.合約月份雙邊持倉總量大于20萬手且小于25萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的10%

　　C.合約月份雙邊持倉總量大于25萬手且小于30萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的12%

　　D.合約月份雙邊持倉總量大于35萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的18%

　　11[單選題]屬于跨品種套利交易的是()。

　　A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易

　　B.IF1603與IF1606間的套利交易

　　C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨問的套利交易

　　D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易

　　參考答案：A

　　參考解析：顯而易見，A向套利的品種不一樣，故屬于跨品種套利交易。故此題選A。

　　12[單選題]名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下，中金所5年期國債期貨采用()。

　　A.單一券種交收

　　B.兩種券種替代交收

　　C.多券種替代交收

　　D.以上都不是

　　參考答案：C

　　參考解析：5年期國債期貨的合約標(biāo)的采用國際上通用的名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)，即采用現(xiàn)實(shí)中并不存在的虛擬券作為交易標(biāo)的，實(shí)際的國債可以用轉(zhuǎn)換因子折算成名義標(biāo)準(zhǔn)債券進(jìn)行交割。剩余年限在一定范圍內(nèi)的國債都可以進(jìn)行多券種替代交收。故此題選C。

　　13[單選題]外匯期權(quán)交易中，合約的買方在支付一定權(quán)利金后，可以獲得()。

　　A.按規(guī)定價(jià)格買人約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利

　　B.按規(guī)定價(jià)格賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利

　　C.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利

　　D.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利

　　參考答案：C

　　參考解析：期權(quán)買方享受權(quán)利而不必履行必須買入或者賣出的義務(wù)。故此題選C。

　　14[單選題]短期國庫券期貨屬于()。

　　A.外匯期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.商品期貨

　　參考答案：C

　　參考解析：利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動所引起的證券價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。故此題選C。

　　15[單選題]看跌期權(quán)的買方如果要求行權(quán)，則將獲得標(biāo)的期貨合約的()部位。

　　A.多頭

　　B.空頭

　　C.開倉

　　D.平倉

　　參考答案：B

　　參考解析：在期貨期權(quán)交易中，只有期權(quán)買方有權(quán)在期權(quán)合約規(guī)定時(shí)間要求行權(quán)，即可以執(zhí)行價(jià)格獲得一個(gè)期貨頭寸�？礉q期權(quán)的買方成為期貨交易的多頭，賣方成為空頭;看跌期權(quán)的買方成為期權(quán)交易的空頭，賣方成為多頭。故此題選B。