1. 題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。

A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

B: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

C: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

D: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

參考答案[CD]

2.

題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

參考答案[BC]

3.

題干: 行期權(quán)合約時(shí)，下列______說法是正確的。

A、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸

B、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸

C、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸

D、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸

參考答案[AD]

4.

題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。

A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

B: 制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

D: 加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

參考答案[ABCD]

5. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。

A: 對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

參考答案[BCD]

6. 題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( 　 )。

A: 代理風(fēng)險(xiǎn)

B: 交易風(fēng)險(xiǎn)

C: 交割風(fēng)險(xiǎn)

D: 客戶風(fēng)險(xiǎn)

參考答案[ABC]

7. 題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

A: 交易所從會(huì)員保證金中按比例提取

B: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

C: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金

D: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

參考答案[BC]

8. 題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。

A: 買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

B: 買賣雙方都要交納保證金

C: 都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

參考答案[ACD]

9. 題干:期權(quán)的類型按交割時(shí)間劃分，有_______。

A、 看漲期權(quán) B、 看跌期權(quán) C、 美式期權(quán) D、 歐式期權(quán)

參考答案[CD]

10. 題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

A: 11200點(diǎn)

B: 8800點(diǎn)

C: 10700點(diǎn)

D: 8700點(diǎn)

參考答案[CD]