11.題干: 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是( )。

A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B: 趨勢線維持的時間越長，越有效

C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用

D: 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值

參考答案[ABC]

12.題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。

A: 企業(yè)債券

B: 銀行債券

C: 銀行票據(jù)

D: 銀行存單

參考答案[BCD]

13.題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點

B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機(jī)會

C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機(jī)會

D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機(jī)會

參考答案[ABD]

14.題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點是( )。

A: 交割便利

B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D: 容易發(fā)生逼倉行情

參考答案[AC]

15.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險

A、 代理風(fēng)險 B、 交易風(fēng)險 C、 交割風(fēng)險 D、 結(jié)算風(fēng)險

參考答案[ABC]

16. 題干: 期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由三個部分組成，它們是--

A.期貨交易所 B.期貨經(jīng)紀(jì)公司 C.期貨結(jié)算部門

D.期貨交易者 E.證券監(jiān)督委員會

參考答案[ABD]

17. 題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

B: 買進(jìn)看跌期權(quán)

C: 賣出看漲期權(quán)

D: 賣出看跌期權(quán)

參考答案[AD]

18. 題干: 下列說法錯誤的有( )。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案[AC]

19. 題干: 某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標(biāo)的物價格應(yīng)為( )。

A: 9400

B: 9500

C: 11100

D: 11200

參考答案[AC]

20. 題干: 跨商品套利可分為( )種情況

A.相關(guān)商品間的套利 B.原料與成品間的套利

C.半成品與成品間的套利 D.任何兩種商品間的套利

參考答案[AB]