B.近3年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受過刑事處罰或者行政處罰

　　C.高級(jí)管理人員近3年內(nèi)未受過刑事處罰，未因違法違規(guī)經(jīng)營受過行政處罰，無不良信用記錄，且不存在因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的情形

　　D.結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)管理部門或者崗位負(fù)責(zé)人具有擔(dān)任期貨公司交易、結(jié)算或者風(fēng)險(xiǎn)管理部門或者崗位負(fù)責(zé)人3年以上經(jīng)歷

　　153.若何某在乙公司欲申請首席風(fēng)險(xiǎn)官職位，則他在擔(dān)當(dāng)此職位后不得有下列(　　)行為。A.利用職務(wù)之便牟取私利

　　B.濫用職權(quán)，干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營

　　C.在期貨公司兼任除合規(guī)部門負(fù)責(zé)人以外的其他職務(wù)，或者從事可能影響其獨(dú)立履行職責(zé)的活動(dòng)

　　D.對期貨公司經(jīng)營管理中存在的違法違規(guī)行為或者重大風(fēng)險(xiǎn)隱患知情不報(bào)、拖延報(bào)告或者作虛假報(bào)告

　　154.期貨公司應(yīng)該按照繳納期貨投資者保障基金，若乙公司經(jīng)營正常，不存在財(cái)務(wù)狀況惡化、風(fēng)險(xiǎn)控制不力的情況，下列乙公司做法正確的是(　　)。

　　A.按照客戶保存保證金百分之十五繳納期貨投資者保障基金，當(dāng)做啟動(dòng)資金

　　B.從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納

　　C.從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千分之五至十的比例繳納

　　D.期貨交易所、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其營業(yè)成本中列支

　　155.現(xiàn)在，乙公司計(jì)劃尋找一家證券公司為其提供中間介紹業(yè)務(wù)，那么這家證券公司必須符合下列(　　)要求。

　　A.具有滿足業(yè)務(wù)需要的技術(shù)系統(tǒng)

　　B.已按規(guī)定建立客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度

　　C.配備必要的業(yè)務(wù)人員，公司總部至少有3名、擬開展介紹業(yè)務(wù)的營業(yè)部至少有2名具有期貨從業(yè)人員資格的業(yè)務(wù)人員

　　D.全資擁有或者控股一家期貨公司，或者與一家期貨公司被同一機(jī)構(gòu)控制，且該期貨公司具有實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度期貨交易所的會(huì)員資格、申請日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

　　141.【答案】D

　　【解析】當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例。大商所大豆期貨交易單位為10噸/手，因此該投資者當(dāng)天須繳納的保證金=2230×(80×10)×5%=89200(元)。

　　152.【答案】A

　　【解析】基差走弱，做買入套期保值時(shí)套期保值者得到完全保護(hù)，并且存在凈盈利。該加工商的凈盈利=[-30-(-60)]×10×10=3000(元)。

　　143.【答案】C

　　【解析】小麥合約盈虧狀況：7.45-7.60=-0.15(美元/蒲式耳)，即虧損0.15美元/蒲式耳;玉米合約盈虧狀況：2.45-2.20=O.25(美元/蒲式耳)，即盈利0.25美元/蒲式耳;總盈虧：(0.25-0.15)×5000=500(美元)。

　　144.【答案】D

　　【解析】六月份大豆合約的盈利為：(1740-1730)×3×10=300(元);

　　七月份大豆合約的盈利為：(1760-1750)×8×10=800(元);

　　八月份大豆合約的盈利為：(1760-1750)×5×10=500(元);

　　因此，投機(jī)者的凈收益為：300+800+500=1600(元)。

　　145.【答案】C

　　【解析】該策略是一種買入蝶式套利(看漲期權(quán))的操作，它需要支付一個(gè)初始的凈權(quán)利金為2美分/蒲式耳(16-9-9+4)。賣出蝶式套利(看漲期權(quán))的最大可能虧損為：270-260-2=8(美分/蒲式耳)。

　　146.【答案】D

　　【解析】該投資者進(jìn)行的是轉(zhuǎn)換套利，其利潤為：(4.5-5.5)-(428.5-430)=0.5(美元/盎司)。

　　147.【答案】C

　　【解析】投資者買人看漲期權(quán)的標(biāo)的物大豆期貨合約的實(shí)際成本為：2000+20=2020(港元/噸);投資者執(zhí)行看漲期權(quán)后在期貨市場上平倉收益為：(2200-2020)×10=1800(港元)。

　　148.【答案】D

　　【解析】該投資者進(jìn)行空頭看漲期權(quán)套利，最大盈利=18-14=4(美分)，最大虧損=850-820-4=26(美分)，盈虧平衡點(diǎn)=820+4=850-26=824(美分)。

　　149.【答案】B

　　【解析】該投資者進(jìn)行的是賣出跨式套利：當(dāng)恒指為執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)的購買者不行使期權(quán)，投資者獲得全部權(quán)利金。

　　150.【答案】B

　　【解析】該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。空頭看漲期權(quán)垂直套利的損益平衡點(diǎn)=低執(zhí)行價(jià)格+最大收益=10000+(130-80)=10050(點(diǎn))。

　　151.ABCD【解析】《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》第八條規(guī)定，申請獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(一)具有 從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗(yàn)，或者具有相關(guān)學(xué)科教學(xué)、研究的高級(jí)職稱;(二)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，并且取得學(xué)士以上學(xué)位; (三)通過中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測試;(四)有履行職責(zé)所必需的時(shí)間和精力。

　　152.AB【解析】《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干 問題的規(guī)定》第七條期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：(三)結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)管理部門或者崗位負(fù)責(zé)人具有擔(dān)任期貨公司交易、結(jié)算或者風(fēng) 險(xiǎn)管理部門或者崗位負(fù)責(zé)人2年以上經(jīng)歷;(五)高級(jí)管理人員近2年內(nèi)未受過刑事處罰，未因違法違規(guī)經(jīng)營受過行政處罰，無不良信用記錄，且不存在因涉嫌違法 違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的情形;(八)近3年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受過刑事處罰或者行政處罰。(十)控股股東和實(shí)際控制人持續(xù)經(jīng)營2個(gè)以上完整的會(huì)計(jì)年 度。