[單選題]我國國家統(tǒng)計局公布的季度GDP初步核實數(shù)據(jù)，在季后()天左右公布。

　　A15

　　B45

　　C20

　　D9

　　參考答案：B

　　[多選題]某投資者持有10個delta=0.6的看漲期權(quán)和8個delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實現(xiàn)delta中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險，應(yīng)進(jìn)行的操作為()。

　　A賣出4個delta=-0.5的看跌期權(quán)

　　B買入4個delta=-0.5的看跌期權(quán)

　　C賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)

　　D賣出4個delta=0.5的看漲期權(quán)

　　參考答案：BCD

　　[多選題]與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在()。

　　A手續(xù)費少

　　B市場沖擊成本低

　　C指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次

　　D跟蹤誤差小

　　參考答案：ABD

　　[多選題]在設(shè)計壓力情景時，需要考慮的因素包括()。

　　A市場風(fēng)險要素變動

　　B宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　C宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整

　　D微觀要素敏感性問題

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]場外期權(quán)交易中，提出需求的一方的需求基本上分為()。

　　A對沖風(fēng)險

　　B規(guī)避風(fēng)險

　　C通過承擔(dān)風(fēng)險來謀取收益

　　D通過規(guī)避風(fēng)險來謀取收益

　　參考答案：AC

　　[判斷題]進(jìn)出口企業(yè)對外匯風(fēng)險規(guī)避策略的要求是：能夠平抑匯率波動風(fēng)險以減少收支外幣不確定性。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押融資是以標(biāo)準(zhǔn)倉單為質(zhì)押物，向商業(yè)銀行申請正常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的短期流動資金貸款業(yè)務(wù)。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]國際大宗商品定價的主流模式是采用“期貨價格+升貼水”的基差定價方式。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[不定項]依據(jù)下述材料，回答以下試題。

　　材料一：在美國，機構(gòu)投資者的投資中將近30%的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20%左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快 速增長。

　　材料二：假設(shè)某保險公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風(fēng)險收益為2340萬，同時2億元買入跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10%。

　　指數(shù)化投資的主要目的是()。

　　A優(yōu)化投資組合，使之盡量達(dá)到最大化收益

　　B爭取跑贏大盤

　　C優(yōu)化投資組合，使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小

　　D復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢

　　參考答案：CD

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