[單選題]下列關(guān)于程序化交易的說法中，不正確的是()。

　　A程序化交易就是自動化交易

　　B程序化交易是通過計(jì)算機(jī)程序輔助完成交易的一種交易方式

　　C程序化交易需使用高級程序語言

　　D程序化交易是一種下單交易工具

　　參考答案：C

　　[單選題]模型中，根據(jù)擬合優(yōu)度R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=0時(shí)，有()。

　　AF=-1

　　BF=0

　　CF=1

　　DF=∞

　　參考答案：B

　　[單選題]某機(jī)構(gòu)持有1億元的債券組合，其修正久期為7。國債期貨最便宜可交割券的修正久期為6.8，假如國債期貨報(bào)價(jià)105。該機(jī)構(gòu)利用國債期貨將其國債修正久期調(diào)整為3，合理的交易策略應(yīng)該是()。(參考公式，套期保值所需國債期貨合約數(shù)量=(被套期保值債券的修正久期×債券組合價(jià)值)/(CTD修正久期×期貨合約價(jià)值))

　　A做多國債期貨合約56張

　　B做空國債期貨合約98張

　　C做多國債期貨合約98張

　　D做空國債期貨合約56張

　　參考答案：D

　　[單選題]關(guān)于收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的說法錯誤的是()。

　　A收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)具有收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，使得投資者從票據(jù)中獲得的利息率高于市場同期的利息率

　　B為了產(chǎn)生高出市場同期的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價(jià)值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約

　　C收益增強(qiáng)類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的潛在損失是有限的，即投資者不可能損失全部的投資本金

　　D收益增強(qiáng)類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中通常會嵌入額外的期權(quán)多頭合約，使得投資者的最大損失局限在全部本金范圍內(nèi)

　　參考答案：C

　　[單選題]我國國家統(tǒng)計(jì)局公布的季度GDP初步核實(shí)數(shù)據(jù)，在季后()天左右公布。

　　A15

　　B45

　　C20

　　D9

　　參考答案：B

　　[單選題]7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為()元/噸。

　　A57000

　　B56000

　　C55600

　　D55700

　　參考答案：D

　　[判斷題]期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]基差賣方風(fēng)險(xiǎn)主要集中在與基差買方簽訂合同后的階段。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

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