[單選題]通過列出上期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存、當(dāng)期生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消耗量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存等大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)的基本面分析方法是()。

　　A經(jīng)驗(yàn)法

　　B平衡表法

　　C圖表法

　　D分類排序法

　　參考答案：B

　　[單選題]某投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3%，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是()。

　　A3067

　　B3068.3

　　C3068

　　D3065.3

　　參考答案：B

　　[多選題]非可交割券包括()。

　　A剩余期限過短的國(guó)債

　　B浮動(dòng)附息債券

　　C央票

　　D剩余期限過長(zhǎng)的國(guó)債

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]多元回歸模型可能產(chǎn)生多重共線性的常見原因有()。

　　A變量之間有相反的變化趨勢(shì)

　　B模型中包含有滯后變量

　　C變量之間有相同的變化趨勢(shì)

　　D從總體中取樣受到限制

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]關(guān)于國(guó)債期貨的套期保值效果，下列說法正確的是()。

　　A金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國(guó)債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對(duì)沖

　　B對(duì)含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲?guó)債期貨無法對(duì)沖該債券中的提前贖回權(quán)

　　C利用國(guó)債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對(duì)比較好

　　D利用國(guó)債期貨不能有效對(duì)沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：ABD

　　[判斷題]在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]盈虧比的另一種理解方式為投資者承擔(dān)一元錢的風(fēng)險(xiǎn)所能賺取的盈利。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

　　[判斷題]當(dāng)庫(kù)存高企的時(shí)候，即使價(jià)格處于上漲階段，也應(yīng)該在期貨市場(chǎng)中做賣出套期保值，鎖定價(jià)格。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]投資組合的總體收益全部來自市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來自β的收益)。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[不定項(xiàng)]某日銀行外匯牌價(jià)如下：(人民幣/100單位外幣)

　　據(jù)此回答以下三題。

　　當(dāng)天，一家出口企業(yè)到該銀行以10000美元即期結(jié)匯，可兌換()元等值的人民幣。

　　A76616.00

　　B76857.00

　　C76002.00

　　D76024.00

　　參考答案：A

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