[單選題]下列對利用股指期貨進行指數(shù)化投資的正確理解是()。

　　A股指期貨遠月貼水有利于提高收益率

　　B與主要權重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大

　　C需要購買一籃子股票構建組合

　　D交易成本較直接購買股票更高

　　參考答案：A

　　[多選題]下列描述中屬于假設情景的有()。

　　A歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景

　　B市場流動性急劇降低

　　C市場價格巨幅波動

　　D外部環(huán)境發(fā)生重大變化

　　參考答案：BCD

　　[多選題]可以作為壓力測試的場景有()。

　　A股指期貨合約全部跌停

　　B“911”事件

　　C東南亞金融危機

　　D美國股市崩盤

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]就投資策略而言，總體上可分為()兩大類。

　　A主動管理型投資策略

　　B指數(shù)化投資策略

　　C被動型投資策略

　　D成長型投資策略

　　參考答案：AC

　　[多選題]與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在()。

　　A手續(xù)費少

　　B市場沖擊成本低

　　C指數(shù)成分股每半年調整一次

　　D跟蹤誤差小

　　參考答案：ABD

　　[判斷題]匯豐PMI指數(shù)與中國官方PMI指數(shù)相比，更偏重于國有大中型企業(yè)。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]在多元回歸模型中，方程的擬合優(yōu)度R2越接近0，模型的預測能力會越好。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

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