[單選題]影響國債期貨價值的最主要風險因子是()。

　　A.外匯匯率

　　B.市場利率

　　C.股票價格

　　D.大宗商品價格

　　參考答案：B

　　[單選題]某資產(chǎn)管理機構設計了一款掛鉤于滬深300指數(shù)的結構化產(chǎn)品，期限為6個月，若到期時滬深300指數(shù)的漲跌在-3.0%到7.0%之間，則產(chǎn)品的收益率為9%，其他情況的收益率為3%。據(jù)此回答以下三題。

　　假設產(chǎn)品發(fā)行時滬深300指數(shù)的點數(shù)是3200點，則該結構化產(chǎn)品中的期權的行權價為()。

　　A.3104和3414

　　B.3104和3424

　　C.2976和3424

　　D.2976和3104

　　參考答案：B

　　[單選題]用季節(jié)性分析只適用于()。

　　A.全部階段

　　B.特定階段

　　C.前面階段

　　D.后面階段

　　參考答案：B

　　[多選題]平值期權在臨近到期時，期權的Delta會發(fā)生急劇變化，原因是()。

　　A.難以在收盤前確定期權將會以虛值或實值到期

　　B.用其他工具對沖時需要多少頭寸不確定

　　C.所需的頭寸數(shù)量可能在到期當日或前一兩日劇烈地波動

　　D.對沖頭寸的頻繁和大量調整

　　參考答案：ABCD

　　[多選題]關于國債期貨的套期保值效果，下列說法正確的是()。

　　A.金融債利率風險上的期限結構和國債期貨相似，因此利率風險能得到較好對沖

　　B.對含有贖回權的債券的套期保值效果不是很好，因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權

　　C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好

　　D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風險

　　參考答案：ABD

　　[判斷題]在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]利用場外工具進行風險對沖時，通過同時與多家機構進行交易，可以降低與單個交易對手交易額，從而降低信用風險。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

　　[判斷題]點價成敗的關鍵是對期貨價格走勢的正確判斷。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

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