[單選題]債券投資組合與國債期貨的組合的久期為()。

　　A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2

　　B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/(期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值+初始國債組合的市場價(jià)值)

　　C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值

　　D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對(duì)等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/初始國債組合的市場價(jià)值

　　參考答案：D

　　[單選題]宏觀經(jīng)濟(jì)分析的核  心是()分析。

　　A.貨幣類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　C.微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　D.需求類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　參考答案：B

　　[單選題]備兌看漲期權(quán)策略是指()。

　　A.持有標(biāo)的股票，賣出看跌期權(quán)

　　B.持有標(biāo)的股票，賣出看漲期權(quán)

　　C.持有標(biāo)的股票，買入看跌期權(quán)

　　D.持有標(biāo)的股票，買入看漲期權(quán)

　　參考答案：B

　　[單選題]A省某飼料企業(yè)接到交易所配對(duì)的某油廠在B省交割庫注冊(cè)的豆粕。為了節(jié)約成本和時(shí)間，交割雙方同意把倉單串換到后者在A省的分公司倉庫進(jìn)行交割，雙方商定串換廠庫升貼水為-60元/噸，A、B兩省豆粕現(xiàn)貨價(jià)差為75元/噸。另外，雙方商定的廠庫生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)為40元/噸。則這次倉單串換費(fèi)用為()元/噸。

　　A.45

　　B.50

　　C.55

　　D.60

　　參考答案：C

　　[多選題]關(guān)于敏感性分析，以下說法正確的是()。

　　A.期權(quán)價(jià)格的敏感性分析依賴于特定的定價(jià)模型

　　B.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子取值發(fā)生明顯非連續(xù)變化時(shí)，敏感性分析結(jié)果較為準(zhǔn)確

　　C.做分析前應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子

　　D.期權(quán)的希臘字母屬于敏感性分析指標(biāo)

　　參考答案：ACD

　　[多選題]備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為()。

　　A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利

　　B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損

　　C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升

　　D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損

　　參考答案：ABD

　　[多選題]影響期權(quán)Delta的因素包括()。

　　A.波動(dòng)率

　　B.置信水平

　　C.β系數(shù)

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　參考答案：AD

　　[多選題]下列屬于場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素的有()。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)

　　B.期權(quán)費(fèi)

　　C.執(zhí)行價(jià)格

　　D.到期日

　　參考答案：ABCD

　　[判斷題]傳統(tǒng)的敏感性分析采用非線性近似研究風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)金融產(chǎn)品價(jià)值的影響。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：錯(cuò)

　　[判斷題]期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向問題，即趨勢問題。()

　　對(duì)

　　錯(cuò)

　　參考答案：對(duì)

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