一、單選題

　　含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是()。

　　A.買賣信號(hào)確定

　　B.買賣信號(hào)不確定

　　C.未來函數(shù)不確定

　　D.未來函數(shù)確定

　　[答案]B

　　下列選項(xiàng)中，描述一個(gè)交易策略可能出現(xiàn)的最大本金虧損比例的是()。

　　A.年化收益率

　　B.夏普比率

　　C.交易勝率

　　D.最大資產(chǎn)回撤

　　[答案]D

　　一個(gè)模型做20筆交易，盈利12筆，共盈利40萬元;其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為()。

　　A.0.2

　　B.0.5

　　C.4

　　D.5

　　[答案]C

　　二、多選題

　　評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)有()。

　　A.年化收益率

　　B.最大資產(chǎn)回撤

　　C.平均盈虧比

　　D.夏普比率

　　[答案]ABCD

　　解決信號(hào)閃爍的問題可以采用的辦法包括()。

　　A.用不可逆的條件來作為信號(hào)判斷條件

　　B.用可逆的條件來作為信號(hào)判斷條件

　　C.使正在變動(dòng)的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動(dòng)的完成函數(shù)

　　D.重新設(shè)立模型

　　[答案]AC

　　以下關(guān)于程序化交易，說法正確的是()。

　　A.實(shí)盤交易結(jié)果可能與回測(cè)結(jié)果出現(xiàn)較大差異

　　B.回測(cè)結(jié)果中的最大回撤不能保證未來不會(huì)出現(xiàn)更大的回撤

　　C.沖擊成本和滑點(diǎn)是導(dǎo)致買盤結(jié)果和回測(cè)結(jié)果不一致的重要原因

　　D.參數(shù)優(yōu)化能夠提高程序化交易的績效，但要注意避免參數(shù)高原

　　[答案]ABC

　　下列選項(xiàng)中，關(guān)于盈虧比的說法，正確的有()。

　　A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價(jià)值的策略

　　B.盈虧比小于1，勝率必須高于50%，策略才有價(jià)值

　　C.盈虧比大于1，勝率必須高于50%，策略才有價(jià)值

　　D.盈虧比大于3，勝率只需高于25%，策略就有價(jià)值

　　[答案]BD

　　下列關(guān)于夏普比率的說法，正確的是()。

　　A.在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

　　B.夏普比率由收益率和其標(biāo)準(zhǔn)差決定

　　C.在不相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高

　　D.夏普比率由無風(fēng)險(xiǎn)利率來決定

　　[答案]AB

　　三、判斷題

　　盈虧比的另一種理解方式為投資者承擔(dān)一元錢的風(fēng)險(xiǎn)所能賺取的盈利。()A.正確B.錯(cuò)誤

　　A.√

　　B.×

　　[答案]對(duì)