1.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用( )來(lái)度量。

　　A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差

　　B.數(shù)學(xué)期望和方差

　　C.方差和數(shù)學(xué)期望

　　D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望

　　參考答案：B 在馬科維茨資產(chǎn)組合理論模型里，證券的未來(lái)價(jià)格是一個(gè)隨機(jī)變量，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)可以用這個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望和方差來(lái)度量。資產(chǎn)組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展顯示了統(tǒng)計(jì)分析方法在金融投資領(lǐng)域應(yīng)用的強(qiáng)大生命力。

　　2.統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三門(mén)課對(duì)于了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，是( )條件。

　　A.必要非充分

　　B.充分非必要

　　C.充分必要

　　D.非必要非充分

　　參考答案：A 三者都是必要的，但是本身并非充分條件。

　　3.( )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。

　　A.德?tīng)柗品?/P>

　　B.時(shí)間序列分析法

　　C.回歸分析方法

　　D.組合模型分析法

　　參考答案：C 回歸分析方法在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。回歸分析方法是確定變量間相互作用與影響的建模方法，在數(shù)據(jù)分析工作中有著極其廣泛的應(yīng)用。

　　4.( )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

　　A.時(shí)間序列分析法

　　B.回歸分析法

　　C.組合模型分析法

　　D.德?tīng)柗品?/P>

　　參考答案：A金融數(shù)據(jù)大多數(shù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)。對(duì)期貨價(jià)格來(lái)說(shuō)，影響期貨價(jià)格的因素均表現(xiàn)出時(shí)間序列的特性，因此，采用時(shí)間序列分析方法分析期貨價(jià)格具有重要的理論與實(shí)踐意義;時(shí)間序列分析法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

　　5.非隨機(jī)性時(shí)間序列不包括( )。

　　A.平穩(wěn)性時(shí)間序列

　　B.趨勢(shì)性時(shí)間序列

　　C.季節(jié)性時(shí)間序列

　　D.周期性時(shí)間序列

　　參考答案：D 非隨機(jī)性時(shí)間序列只包括平穩(wěn)性時(shí)間序列、趨勢(shì)性時(shí)間序列和季節(jié)性時(shí)間序列。

　　6.在直線相關(guān)的條件下，說(shuō)明兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)是 ( )。

　　A.散點(diǎn)圖

　　B.相關(guān)系數(shù)

　　C.平均數(shù)

　　D.方差

　　參考答案：B相關(guān)系數(shù)是在直線相關(guān)的條件下，說(shuō)明兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。

　　7.運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致( )問(wèn)題。

　　A.自相關(guān)

　　B.異方差

　　C.多重共線

　　D.偽回歸

　　參考答案：D 金融市場(chǎng)研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場(chǎng)中日價(jià)格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時(shí)間序列基本上是非平穩(wěn)的。運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致“偽回歸”。

　　8.在回歸模型y=a+bx+e中，e反映的是( )。

　　A.由于x的變化引起的y的線性變化部分

　　B.由于Y的變化引起的x的線性變化部分

　　C.除x和Y的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響

　　D.由于X和Y的線性關(guān)系對(duì)y的影響

　　參考答案：C 一般地，一元線性回歸模型定義：Y=a+bx+e。其中，a+bx反映了由于x的變化而引起的Y的線性變化;e是被稱為誤差項(xiàng)的隨機(jī)變量，它反映了除x和Y之間的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響，是不能由X和Y之間的線性關(guān)系所解釋的變異性，在一元回歸中把除X之外的影響Y的因素都?xì)w入e中。

　　9.回歸分析中通常采用最小二乘法，下列關(guān)于最小二乘法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值

　　B.最小二乘法通過(guò)平方后計(jì)算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重

　　C.計(jì)算平方偏差和要比計(jì)算絕對(duì)偏差和難度大

　　D.最小二乘法提供了更有效的檢驗(yàn)方法

　　參考答案：c計(jì)算絕對(duì)偏差和要比計(jì)算平方偏差和難度大。

　　10.下列輸出結(jié)果不屬于回歸統(tǒng)計(jì)的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)(Multiple R)

　　B.自由度(df)

　　C.判定系數(shù)(R Square)

　　D.調(diào)整的判定系數(shù)(Adjusted R Square)

　　參考答案：B 自由度(df)屬于方差分析表。