11.時(shí)間序列模型一般分為()類型。

　　A.自回歸過程

　　B.移動(dòng)平均過程

　　C.自回歸移動(dòng)平均過程

　　D.單整自回歸移動(dòng)平均過程

　　參考答案：ABCD 時(shí)間序列模型是根據(jù)時(shí)間序列自身發(fā)展變化的基本規(guī)律和特點(diǎn)來進(jìn)行預(yù)測(cè)的，研究的是市場(chǎng)價(jià)格與時(shí)間的關(guān)系。時(shí)間序列模型一般分為四種類型。即自回歸過程(CAR)、移動(dòng)平均過程(MA)、自回歸移動(dòng)平均過程(ARMA)、單整自回歸移動(dòng)平均過程(ARIMA)。

　　12.非隨機(jī)性時(shí)間序列包括()。

　　A.平穩(wěn)性時(shí)間序列

　　B.趨勢(shì)性時(shí)間序列

　　C.季節(jié)性時(shí)間序列

　　D.非平穩(wěn)性時(shí)間序列

　　參考答案：ABC 時(shí)間序列分為隨機(jī)性時(shí)間序列和非隨機(jī)性時(shí)間序。非隨機(jī)性時(shí)間序列包括：平穩(wěn)性時(shí)間序列、趨勢(shì)性時(shí)間序列和季節(jié)性時(shí)間序列三種。不平穩(wěn)的時(shí)間序列稱為非平穩(wěn)。金融市場(chǎng)研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場(chǎng)中日價(jià)格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時(shí)間序列基本上是非平穩(wěn)的。

　　13.組合模型指運(yùn)用()從市場(chǎng)價(jià)格自生發(fā)展趨勢(shì)和外部因素影響兩個(gè)角度分別對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

　　A.時(shí)間序列模型

　　B.一元非線性回歸模型

　　C.多元線性回歸模型

　　D.多元非線性回歸模型

　　參考答案：AD金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)還會(huì)涉及更為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計(jì)量組合模型。組合模型指運(yùn)用時(shí)間序列模型和多元非線性回歸模型，從市場(chǎng)價(jià)格自生發(fā)展趨勢(shì)和外部因素影響兩個(gè)角度分別對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了預(yù)測(cè)。由于角度的不同，它們的結(jié)果形成互補(bǔ)的關(guān)系。

　　14.按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為()。

　　A.一元相關(guān)(也稱單相關(guān))

　　B.多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))

　　C.線性相關(guān)

　　D.非線性相關(guān)

　　參考答案：AB 一般來說，相關(guān)關(guān)系有如下分類。①按研究變量的多少劃分，有一元相關(guān)(也稱單相關(guān))和多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))。②按照變量之間依存關(guān)系的形式劃分。有線性相關(guān)和非線性相關(guān)。③按變量變化的方向劃分，有正相關(guān)和負(fù)相關(guān)。④按變量之間關(guān)系的密切程度區(qū)分：當(dāng)變量之間依存關(guān)系密切到近乎于函數(shù)關(guān)系時(shí)，稱為完全相關(guān);當(dāng)變量之間不存在依存關(guān)系時(shí)，就稱為不相關(guān)或零相關(guān)。

　　15.計(jì)算相關(guān)系數(shù)時(shí)，下列關(guān)于樣本相關(guān)系數(shù)r的說法，正確的是()。

　　A.取值范圍在-l和+1之間

　　B.r=+1表示變量之間存在完全正相關(guān)

　　C.相對(duì)系數(shù)f具有對(duì)稱性

　　D.r的數(shù)值大小與x和y原點(diǎn)及尺度有關(guān)

　　參考答案：ABC r的數(shù)值大小與x和Y原點(diǎn)及尺度無關(guān)。

　　16.利用回歸方程進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測(cè)通常分為()。

　　A.點(diǎn)預(yù)測(cè)

　　B.區(qū)間預(yù)測(cè)

　　C.相對(duì)預(yù)測(cè)

　　D.絕對(duì)預(yù)測(cè)

　　參考答案：AB 所謂預(yù)測(cè)就是指通過自變量x的取值來預(yù)測(cè)因變量Y的取值。例如，根據(jù)已建立的銅期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的估計(jì)方程，給出一個(gè)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨價(jià)格，就可以得到銅期貨價(jià)格的一個(gè)預(yù)測(cè)值。一般來說，預(yù)測(cè)分為點(diǎn)預(yù)測(cè)與區(qū)間預(yù)測(cè)。

　　17.即使所有的回歸假設(shè)都能達(dá)到，仍有可能存在的潛在誤差有()。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)誤差

　　B.斜率誤差

　　C.隨機(jī)誤差

　　D.均值誤差

　　參考答案：BCD即使所有的回歸假設(shè)都能達(dá)到，仍有可能存在三個(gè)潛在的誤差;①均值誤差，任何預(yù)測(cè)都會(huì)存在這個(gè)類型的誤差;②斜率誤差，在總體真正的回歸系數(shù)P與擬合直線斜率P之間也存在一些誤差;③隨機(jī)誤差，即使已知真正的總體回歸直線，仍然會(huì)產(chǎn)生誤差。

　　18.下列關(guān)于多元線性回歸方程的擬合優(yōu)度的說法，正確的是()。

　　A.又稱為判定系數(shù)

　　B.取值在0和1之間

　　C.越接近于1表示擬合效果越好

　　D.以上均正確

　　參考答案： ABCD方程擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的判定系數(shù)，也稱R2，R2值在0—1之間，越接近l表示擬合越好，R2>0.8認(rèn)為可以接受，但是R2隨因變量的增多而增大。

　　19.下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測(cè)的說法，正確的有()。

　　A.樣本容量11越大，預(yù)測(cè)精度越高

　　B.樣本容量n越小，預(yù)測(cè)精度越高

　　C.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

　　D.預(yù)測(cè)點(diǎn)x0離x均值越大精度越高

　　參考答案：AC在預(yù)測(cè)時(shí)要注意預(yù)測(cè)點(diǎn)x0與估計(jì)模型時(shí)用的樣本x1…xn的距離，如果x0與所估計(jì)模型的樣本偏離太大，預(yù)測(cè)效果會(huì)很差。一般地：①樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高，反之預(yù)測(cè)精度越低。②樣本容量一定時(shí)，置信區(qū)間的寬度在x均值處最小，預(yù)測(cè)點(diǎn)x。離x均值越小精度越高，越遠(yuǎn)精度越低。

　　20.下列情況中，可能存在多重共線性的有()。

　　A.模型中各對(duì)自變量之間顯著相關(guān)

　　B.模型中各對(duì)自變量之間顯著不相關(guān)

　　C.模型中存在自變量的滯后項(xiàng)

　　D.模型中存在因變量的滯后項(xiàng)

　　參考答案：AC 當(dāng)回歸模型中兩個(gè)或者兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)時(shí)，則稱回歸模型中存在多重共線性。多元線性回歸模型涉及多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量時(shí)，由于這些變量受相同經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，存在共同的變化趨勢(shì)，他們之間大多存在一定的相關(guān)性，這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。另外，當(dāng)模型中存在自變量的滯后項(xiàng)時(shí)也容易引起多重共線性。