[單選題]()是指投資組合持倉與基準不同的部分。

　　A.主動比重

　　B.跟蹤誤差

　　C.最大回撤

　　D.下行風險

　　[答案]A

　　[單選題]()用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。

　　A.風險

　　B.趨勢

　　C.最大回撤

　　D.下行風險

　　[答案]C

　　[單選題]已知某基金的5年間的每年收益率分別為：3%、2%、-3%、4%、3%，市場無風險收益率恒定為：3%。那么該基金下行標準差最接近()。

　　A.3.60%

　　B.2.56%

　　C.4.30%

　　D.5.06%

　　[答案]C

　　[解析]

　　[單選題]在下行風險標準差的計算公式中，期數(shù)n代表()。

　　A.基金收益率小于目標收益率的期數(shù)

　　B.投資期限

　　C.基金收益率大于目標收益率的期數(shù)

　　D.基金收益率等于目標收益率的期數(shù)

　　[答案]A

　　[單選題]風險價值(VaR)又稱()。

　　A.β系數(shù)

　　B.在險價值

　　C.標準差

　　D.風險溢價

　　[答案]B

　　[單選題]()是指在一定的持有期給定的置信水平下，利率和匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金寸頭和資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.風險價值

　　B.風險敞口

　　C.信用風險

　　D.利率風險

　　[答案]A

　　[單選題]()已成為計算市場風險資本要求的主要指標。

　　A.β系數(shù)

　　B.標準差

　　C.跟蹤誤差

　　D.風險價值

　　[答案]D

　　[單選題]()被認為最精確貼近的計算VaR值方法。

　　A.參數(shù)法

　　B.蒙特卡洛模擬法

　　C.歷史模擬法

　　D.最小二乘法

　　[答案]B

　　[單選題]預期損失是指在()內(nèi)投資組合損失的期望值。

　　A.未來預期區(qū)間

　　B.置信區(qū)間

　　C.給定時間區(qū)間和置信區(qū)間

　　D.置信區(qū)間和未來預期區(qū)間

　　[答案]C

　　[單選題]()可以測量對于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件對投資組合的沖擊。

　　A.壓力測試

　　B.預期損失

　　C.風險測量

　　D.跟蹤誤差

　　[答案]A

　　[單選題]下列關(guān)于壓力測試的說法中，錯誤的是()。

　　A.壓力測試的關(guān)鍵是選擇壓力對象

　　B.測試單個重要風險因素發(fā)生變化時的壓力情景對投資組合影響的方法也叫敏感性分析

　　C.監(jiān)管機構(gòu)要求基金公司自身持有一定的風險準備金以應(yīng)對壓力情景

　　D.要求設(shè)計多個市場變量同時變化的場景的做法之一是采用歷史極端情景

　　[答案]A

　　[單選題]下列關(guān)于跟蹤誤差和主動比重的說法中，正確的是()。

　　Ⅰ跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標或是否在正常的范圍內(nèi)

　�、蛑鲃颖戎赜脕砗饬客顿Y組合相對于基準的偏離程度

　�、笾鲃颖戎貫�0意味著該投資組合與基準完全不同

　�、糁笖�(shù)基金的跟蹤誤差較低

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

　　[單選題]主動比重的局限性在于()。

　�、衽c基準不同并不意味著投資組合一定會跑贏或跑輸基準

　�、蛲顿Y組合要跑贏基準必須在適當?shù)臅r候以適當?shù)姆绞狡�離基準

　�、笈c基準不同并不意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準有顯著區(qū)別

　　Ⅳ有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準有較高的相關(guān)性

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]D

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