1.下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

　　B.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的

　　C.可以通過分散化投資來回避

　　D.系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素

　　[答案]C

　　2.我們把可以通過構(gòu)造資產(chǎn)組合分散掉的風(fēng)險(xiǎn)稱為()。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可分散化風(fēng)險(xiǎn)

　　D.總風(fēng)險(xiǎn)

　　[答案]B

　　3.β系數(shù)衡量的是()。

　　A.資產(chǎn)實(shí)際收益率與期望收益率的偏離程度

　　B.兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益的相關(guān)性

　　C.組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.資產(chǎn)收益率和市場(chǎng)組合收益率之間的線性關(guān)系

　　[答案]D

　　4.下列哪一項(xiàng)不屬于在資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)中投資者的投資范圍()。

　　A.股票

　　B.債券

　　C.人力資本

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)借貸安排

　　[答案]C

　　5.資本資產(chǎn)定價(jià)模型以()理論為基礎(chǔ)。

　　A.金融市場(chǎng)

　　B.馬科維茨證券組合

　　C.現(xiàn)代投資

　　D.投資管理

　　[答案]B

　　6.若不考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的有效前沿在標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中的形狀為()。

　　A.拋物線

　　B.扇形區(qū)域

　　C.雙曲線上半支

　　D.射線

　　[答案]C

　　7.對(duì)于每一個(gè)有效投資組合而言，給定其風(fēng)險(xiǎn)的大小，便可根據(jù)資本市場(chǎng)線知道其()的大小。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.方差

　　C.歷史收益率

　　D.預(yù)期收益率

　　[答案]D

　　8.下列關(guān)于CAPM的實(shí)際應(yīng)用說法中，不正確的是().

　　A.CAPM解釋不了的收益部分習(xí)慣上用希臘字母阿爾法來描述，有時(shí)稱為“超額”收益

　　B.若一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格被高估，其應(yīng)當(dāng)位于SML線的上方

　　C.若一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格被低估，其應(yīng)當(dāng)位于SML線的上方

　　D.對(duì)于價(jià)格被高估的資產(chǎn)我們應(yīng)該賣出，價(jià)格被低估的資產(chǎn)我們應(yīng)該買入

　　[答案]B

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　　9.下列屬于資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)的有()。

　�、袼�有投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者

　　Ⅱ投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率任意地借入或貸出資金

　�、笏�有投資者期望相同且投資期限相同

　　Ⅳ所有投資都可以無限分割，投資數(shù)量任意

　　Ⅴ無摩擦市場(chǎng)

　�、鐾顿Y者是價(jià)格的接受者，他們的買賣行為不會(huì)改變證券價(jià)格

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

　　[答案]A

　　10.在資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)中，投資者的投資范圍有()。

　�、窆善�

　　Ⅱ債券

　�、鬅o風(fēng)險(xiǎn)借貸安排

　�、羧肆�資本

　�、跛接衅髽I(yè)

　　Ⅵ政府資產(chǎn)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

　　[答案]C