馬科維茨的投資組合理論的主要貢獻(xiàn)表現(xiàn)在()。

　　A.以因素模型解釋了資本資產(chǎn)的定價(jià)問題

　　B.降低了構(gòu)建有效投資組合的計(jì)算復(fù)雜性與所費(fèi)時(shí)間

　　C.確立了市場(chǎng)投資組合與有效邊界的相對(duì)關(guān)系

　　D.創(chuàng)立了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論

　　[答案]D

　　最小方差法適應(yīng)于投資者對(duì)預(yù)期收益率有一個(gè)()的情形。

　　A.最低要求

　　B.最高要求

　　C.沒有要求

　　D.不確定

　　[答案]A

　　下列關(guān)于資產(chǎn)收益相關(guān)性的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.投資組合的預(yù)期收益及標(biāo)準(zhǔn)差還取決于各資產(chǎn)的投資比例

　　B.給定一個(gè)特定的投資比例，則得到一個(gè)特定的投資組合，它具有特定的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.如果讓投資比例在一個(gè)范圍內(nèi)連續(xù)變化，則得到的投資組合點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成一條連續(xù)曲線

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成的曲線，該曲線兩端的部分代表不存在賣空的情形

　　[答案]D

　　下列關(guān)于資產(chǎn)收益相關(guān)性的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.投資組合的預(yù)期收益及標(biāo)準(zhǔn)差還取決于各資產(chǎn)的投資比例

　　B.給定一個(gè)特定的投資比例，則得到一個(gè)特定的投資組合，它具有特定的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.如果讓投資比例在一個(gè)范圍內(nèi)連續(xù)變化，則得到的投資組合點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成一條連續(xù)曲線

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成的曲線，該曲線兩端的部分代表不存在賣空的情形

　　[答案]D

　　()和標(biāo)準(zhǔn)差是估計(jì)資產(chǎn)實(shí)際收益率和期望收益率之間可能偏離程度的測(cè)度方法。

　　A.均值

　　B.方差

　　C.協(xié)方差

　　D.期望

　　[答案]B

　　可行集的相關(guān)函數(shù)的橫坐標(biāo)代表()，縱坐標(biāo)代表()。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)差;期望收益率

　　B.期望收益率;標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.方差;期望收益率

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差;實(shí)際收益率

　　[答案]A

　　下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有()。

　�、裣嚓P(guān)系數(shù)的取值范圍是[-1，+1]

　�、虍�(dāng)ρ>0時(shí)，兩變量為正線性相關(guān)

　�、螽�(dāng)ρ<0時(shí)，兩變量為負(fù)線性相關(guān)

　�、舢�(dāng)ρ=0時(shí)，表示兩變量為完全線性相關(guān)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　[答案]A

　　下列屬于有效市場(chǎng)的類型的是()。

　�、袢跤行�市場(chǎng)

　�、驈�(qiáng)有效市場(chǎng)

　�、蟀肴跤行�市場(chǎng)

　�、舭霃�(qiáng)有效市場(chǎng)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]C

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　　根據(jù)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的不同態(tài)度，可以將投資者分為()。

　　Ⅰ風(fēng)險(xiǎn)偏好

　�、蝻L(fēng)險(xiǎn)期待

　　Ⅲ風(fēng)險(xiǎn)中性

　�、麸L(fēng)險(xiǎn)厭惡

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]C