1.()是指市場(chǎng)上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動(dòng)率。

　　A.歷史波動(dòng)率

　　B. 隱含波動(dòng)率

　　C. 期權(quán)價(jià)格波動(dòng)率

　　D.每日波動(dòng)率

　　答案：B

　　解析：隱含波動(dòng)率是指市場(chǎng)上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動(dòng)率。

　　2. 兩種資產(chǎn)構(gòu)建的投資組合，其預(yù)期收益率大小與兩種資產(chǎn)的比例及相關(guān)系數(shù)的關(guān)系分別是()。

　　A.有關(guān)，無關(guān)

　　B.無關(guān)，有關(guān)

　　C.有關(guān)，有關(guān)

　　D.無關(guān)，無關(guān)

　　答案：A

　　解析：資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性會(huì)影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不會(huì)影響投資組合的預(yù)期收益率。投資組合中資產(chǎn)比例會(huì)影響投資組合的預(yù)期收益率。

　　3. 股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略，關(guān)于自下而上策略，以下表達(dá)正確的是()。

　　A.在實(shí)施中有固定模式

　　B.關(guān)注個(gè)股選擇

　　C.從行業(yè)配置入手

　　D.從風(fēng)格配置入手

　　答案：B

　　4. 當(dāng)境內(nèi)托管人委托境外托管人負(fù)責(zé)境外業(yè)務(wù)托管時(shí)，以下不符合境外托管資格規(guī)定的是()。

　　A. 最近 2 年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰

　　B. 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本 30 億美元

　　C. 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度托管資產(chǎn)規(guī)模 1500 億美元

　　D. 在中國(guó)大陸以外的國(guó)家或地區(qū)設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣�府、金融或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

　　答案：A

　　5.()的絕對(duì)值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。

　　A.方差

　　B. 標(biāo) 準(zhǔn) 差

　　C.相關(guān)系數(shù)

　　D.中位數(shù)

　　答案：C

　　解析：相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。

　　6. 在其他因素不變的情況下，當(dāng)企業(yè)用現(xiàn)金購(gòu)買存貨量，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別()。

　　A.不變，降低

　　B.降低，不變

　　C.不變，不變

　　D.降低，升高

　　答案：A

　　解析：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債;速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債。用現(xiàn)金購(gòu)買存貨，流動(dòng)資產(chǎn)不變，流動(dòng)比率不變;存貨增加，速動(dòng)比率變小。

　　7. 關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具的描述，最準(zhǔn)確的是()。

　　A.1 年以內(nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　B.1 年以上、5 年以內(nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　C.1 年以內(nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　D.1 年以上、5 年以內(nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　答案：A

　　解析：貨幣市場(chǎng)工具一般指短期的(1 年之內(nèi))、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)證券，具體包括銀行回購(gòu)協(xié)議、定期存款、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票、短期國(guó)債、中央銀行票據(jù)等。

　　8. 根據(jù) 2014 年《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》混合型基金對(duì)股票()。

　　A.投資比例為 80%-95%

　　B.投資比例為 85%-100%

　　C.投資比例小于 80%

　　D.0-20%，債券投資比率大于 80% 答案：C

　　解析：2014 年 7 月 7 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布了《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》， 其中規(guī)定了基金的分類標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：

　　(1)80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金;

　　(2)80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金;

　　(3)僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的，為貨幣市場(chǎng)基金;

　　(4)80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的，為基金中基金;

　　(5)投資于股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具或其他基金份額，并且股票投資、債券投資、基金投資的比例不符合第(1)項(xiàng)、第(2)項(xiàng)、第(4)項(xiàng)規(guī)定的，為混合基金;

　　(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他基金類別。

　　9. 在債券遠(yuǎn)期交易中，任何一家市場(chǎng)參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的()。

　　A.15%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.10%

　　答案：C

　　解析：在債券遠(yuǎn)期交易中，任何一家市場(chǎng)參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的 20%。

　　10. 關(guān)于證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，下列描述錯(cuò)誤的是()。

　　A.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)要建立完善的結(jié)算參與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

　　B.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是不以營(yíng)利為目的的法人

　　C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是為證券交易提供集中登記、交易、存管與結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)

　　D.我國(guó)設(shè)立證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)必須由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

　　答案：C