1.在固定利率的付息債券收益率計(jì)算中，到期收益率(也就是內(nèi)含收益率)是被普遍采用的計(jì)算方法，關(guān)于這種計(jì)算方法敘述不正確的是(　　).

　　A. 它的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個(gè)固定的利率折現(xiàn)，使之等于當(dāng)前的價(jià)格，這個(gè)固定的利率就是到期收益率

　　B. 這種方法能準(zhǔn)確地衡量債券的實(shí)際回報(bào)率

　　C. 在到期收益率的計(jì)算中，利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率

　　D. 到期收益率的計(jì)算沒有考慮稅收的因素

　　答案：B

　　2.關(guān)于收益率曲線敘述不正確的是(　　).

　　A. 將不同期限債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線

　　B. 它反映了債券償還期限與收益的關(guān)系

　　C. 理論上，應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率來得到收益率曲線，以此反映市場的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)

　　D. 收益率曲線總是斜率大于零

　　答案：D

　　3.從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，特瑞納指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險(xiǎn)收益率與(　　)連線的斜率.

　　A.市場組合

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　C.組合收益率

　　D.基金組合

　　答案：D

　　4.夏普指數(shù)以(　　)作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率.

　　A.方差

　　B.貝塔值

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.波動(dòng)率

　　答案： C

　　5.夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特瑞諾指數(shù)考慮的是(　　).

　　A.全部風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不可控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票市場風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　6.基金收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，通常被稱為(　　)，反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn).

　　A.誤差項(xiàng)系數(shù)

　　B.跟蹤誤差

　　C.絕對誤差

　　D.相對誤差

　　答案：B

　　7.開放式基金份額的申購采用(　　).

　　A.已知價(jià)法

　　B.未知價(jià)法

　　C.以上兩種方法中的任何一種

　　D.以上兩種方法均不正確

　　答案： B

　　8.基金管理人選擇進(jìn)行披露信息的報(bào)刊在多長時(shí)間內(nèi)不得更換(　　).

　　A.6個(gè)月

　　B.1個(gè)會計(jì)年度

　　C.2個(gè)會計(jì)年度

　　D.3個(gè)會計(jì)年度

　　答案： B

　　9.根據(jù)現(xiàn)行“好人舉手制度”，發(fā)起設(shè)立基金管理公司的申請人提交自律承諾書的日期到提出基金管理公司設(shè)立申請之日的時(shí)間間隔原則上應(yīng)不少于(　　).

　　A.3個(gè)月

　　B.6個(gè)月

　　C.9個(gè)月

　　D.12個(gè)月

　　答案：D

　　10.基金管理人或基金托管人主要業(yè)務(wù)人員一年內(nèi)變更達(dá)到多少比率，必須發(fā)布臨時(shí)報(bào)告(　　).

　　A.10%以上

　　B.20%

　　C.30%

　　D.50%

　　答案：C