16. 關(guān)于債券利率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是(　　)。

　　A. 債券價(jià)格與市場(chǎng)利率變動(dòng)呈反方向變動(dòng)

　　B. 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格不變

　　C. 債券價(jià)格與市場(chǎng)利率變動(dòng)方向一致

　　D. 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格上升

　　答案：A

　　17. 根據(jù)中央國(guó)債登記結(jié)算公司有關(guān)債券賬戶(hù)管理規(guī)定，QFII、RQFII可以在銀行間債券市場(chǎng)參與交易，但只能申請(qǐng)成為丙類(lèi)結(jié)算成員，在債券結(jié)算時(shí)需委托甲類(lèi)結(jié)算成員辦理。此處體現(xiàn)的交易制度是(　　)。

　　A. 公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度

　　B. 結(jié)算參與人制度

　　C. 做市商制度

　　D. 結(jié)算代理制度

　　答案： D

　　18. 已知一個(gè)投資組合與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6，市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，則該投資組合的β值為(　　)。

　　A. 1.5

　　B. 1.6

　　C. 0.4

　　D. 1

　　答案： C

　　19. 某證券投資基金公告進(jìn)行收益分配，分紅方案為每10份基金份額分0.5元。某投資者長(zhǎng)期持有該基金10000份，份額登記日基金單位凈值為1.100元，除權(quán)日基金單位凈值為1.055元，則該投資者收到的紅利金額為(　　)元。

　　A. 550

　　B. 500

　　C. 450

　　D. 527.5

　　答案： B

　　20. 某基金總資產(chǎn)60億元，總負(fù)債10億元，發(fā)行在外的基金份額為40億份，該基金的基金份額凈值為(　　)元。

　　A. 1.25

　　B. 1.5

　　C. 1.2

　　D. 1.75

　　答案： A

　　21. 若沒(méi)有預(yù)期的變現(xiàn)需求，投資者可以適當(dāng)(　　)流動(dòng)性要求，以(　　)預(yù)期收益。

　　A. 降低、提高

　　B. 提高、降低

　　C. 提高、提高

　　D. 降低，降低

　　答案： A

　　22. 關(guān)于基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，以下表述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 場(chǎng)外貨幣基金和場(chǎng)內(nèi)貨幣基金，基金業(yè)績(jī)不具備可比性

　　B. 主動(dòng)型基金和被動(dòng)型基金，基金業(yè)績(jī)不具備可比性

　　C. 靈活配置型混合基金和偏債型混合基金，基金業(yè)績(jī)不具備可比性

　　D. 債券基金和保本基金，基金業(yè)績(jī)不具備可比性

　　答案： D

　　23. 關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 在進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置時(shí)，需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力或投資目標(biāo)是否發(fā)生了變化

　　B. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)對(duì)短期資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件的預(yù)測(cè)，積極、主動(dòng)地對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行報(bào)考調(diào)整

　　C. 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以追求長(zhǎng)期回報(bào)為目標(biāo)的資產(chǎn)配置

　　D. 在進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置時(shí)，需要考慮資產(chǎn)配置是否能夠達(dá)到預(yù)期收益和投資目標(biāo)

　　答案： A

　　24. 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)功能的論述中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 投機(jī)交易增強(qiáng)了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性，承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場(chǎng)正常運(yùn)行的保證

　　B. 期貨市場(chǎng)最基本的功能就是風(fēng)險(xiǎn)管理，可以使風(fēng)險(xiǎn)在具有不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移和再分配

　　C. 政府可以通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控，增強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性

　　D. 期貨市場(chǎng)的交易者帶來(lái)了大量的供求信息，標(biāo)準(zhǔn)化合約增加了市場(chǎng)流動(dòng)性，可以起到價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

　　答案： C

　　25. 在不能買(mǎi)空賣(mài)空的情況下，構(gòu)造的投資組合不可能達(dá)到的效果是(　　)。

　　A. 降低整個(gè)投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 使得組合投資預(yù)期收益比組合中的任一資產(chǎn)各自的預(yù)期收益都大

　　C. 使得組合投資收益的波動(dòng)變小

　　D. 某些情形下，組合中的某一資產(chǎn)的損失可以被另一資產(chǎn)的收益抵消

　　答案： B

　　26. 某開(kāi)放式基金7月25日、7月26日的基金資產(chǎn)凈值分別為36500萬(wàn)元、72000萬(wàn)元，該基金的管理費(fèi)率為1%，當(dāng)年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金7月26日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)為(　　)萬(wàn)元。

　　A. 2.2

　　B. 1

　　C. 1.97

　　D. 2

　　答案： C

　　27. 私募基金的投資產(chǎn)品面向不超過(guò)(　　)人的特定投資者發(fā)行。

　　A. 300

　　B. 500

　　C. 200

　　D. 100

　　答案： C

　　28. 下列關(guān)于期貨交易制度的論述中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 期貨交易執(zhí)行盯市制度，進(jìn)行逐日結(jié)算

　　B. 期貨的交割只能現(xiàn)金交割，而不能實(shí)物交割

　　C. 任何期貨交易者必須按其買(mǎi)入或賣(mài)出期貨合約價(jià)值的一定比例交納保證金

　　D. 對(duì)沖平倉(cāng)是指持倉(cāng)者在到期日之前買(mǎi)賣(mài)與持倉(cāng)合約品種、數(shù)量相同但方向相反的期貨

　　答案： B

　　29. 關(guān)于公司制私募股權(quán)基金，以下表述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 公司制私募股權(quán)基金通常具有較為完整的公司結(jié)構(gòu)

　　B. 公司制私募股權(quán)基金的投資者需要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任

　　C. 公司制私募股權(quán)基金的基金管理人會(huì)受到股東的嚴(yán)格監(jiān)督管理

　　D. 公司制私募股權(quán)基金的投資者一般享有作為股東的一切權(quán)力

　　答案： B

　　30. 關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具的描述，最準(zhǔn)確的是(　　)。

　　A. 1年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　B. 1年以上、5年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　C. 1年以上、5年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　D. 1年以?xún)?nèi)的高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

　　答案： D