一、單項(xiàng)選擇題

　　1.完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點(diǎn)的(　　)。

　　A.直線

　　B.向左彎曲的曲線

　　C.折線

　　D.向右彎曲的曲線

　　2.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.20%

　　C.15.5%

　　D.11.5%

　　3.一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取(　　)作為最佳組合。

　　A.最小方差

　　B.最大方差

　　C。最大收益率

　　D.最小收益率

　　4.關(guān)于β系數(shù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.β系數(shù)是由時(shí)間創(chuàng)造的

　　B.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)

　　C.β系數(shù)的絕對(duì)值數(shù)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小

　　D.β系數(shù)反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

　　5.與市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)相比。一個(gè)高的夏普指數(shù)表明(　　)。

　　A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　B.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　C.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　6.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合

　　B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合

　　C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合

　　D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高

　　7.下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是(　　)。

　　A.票面利率

　　B.到期期限

　　C.市場(chǎng)利率

　　D.到期收益率

　　8.下列選項(xiàng)中，不屬于投資者在構(gòu)建證券投資組合時(shí)需要注意的問(wèn)題是(　　)。

　　A.投資目標(biāo)選擇

　　B.個(gè)別證券選擇

　　C.投資時(shí)機(jī)選擇

　　D.投資多元化

　　9.假設(shè)某投資者2010年1月31日買(mǎi)入某公司股票每股價(jià)格2.6元，2011年1月30日賣(mài)出價(jià)格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計(jì)其他費(fèi)用，該投資者的投資收益率為(　　)。

　　A.15.38%

　　B.34.62%

　　C.37.14%

　　D.50%

　　10.提出套利定價(jià)理論的是(　　)。

　　A.夏普

　　B.特雷諾

　　C.理查德•羅爾

　　D.史蒂夫•羅斯