1. 20世紀(jì)70年代，美國(guó)芝加哥大學(xué)的教授(B)決定為市場(chǎng)有效性建立一套標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)時(shí)間維度，把信息劃分為歷史信息、公開(kāi)得到信息以及內(nèi)部信息。

　　A. 馬克威茨

　　B. 尤金法瑪

　　C. 威廉夏普

　　D. 費(fèi)雪布萊爾

　　2. 關(guān)于基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置，以下表述正確的有(C)。

　　A. 投資決策委員會(huì)向交易部下達(dá)交易指令

　　B. 交易部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，負(fù)責(zé)建立股票池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議

　　C. 研究部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，向基金投資決策部門(mén)提供研究報(bào)告及投資計(jì)劃建議

　　D. 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)

　　3. 關(guān)于做市商與經(jīng)紀(jì)人，以下表述正確的是(D)。

　　A. 在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與經(jīng)紀(jì)人做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由投資者報(bào)出

　　B. 在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與做市商做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由投資者報(bào)出

　　C. 在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與經(jīng)紀(jì)人做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由經(jīng)紀(jì)人報(bào)出

　　D. 在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與做市商做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由做市商報(bào)出

　　4. 關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部的執(zhí)行，以下表述正確的是(B)。

　　A. 一般情況下，基金經(jīng)理為提高效率都直接向交易所下達(dá)指令

　　B. 交易系統(tǒng)可以對(duì)違規(guī)指令進(jìn)行攔截

　　C. 交易員應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行規(guī)模更大的基金的投資指令

　　D. 相關(guān)負(fù)責(zé)人員在交易完成后審核投資指令的合法性，并反饋給基金經(jīng)理

　　5. (A)是指證券價(jià)格能夠充分反映價(jià)格歷史序列中包含的所有信息，如證券的價(jià)格，交易量等。

　　A. 弱有效市場(chǎng)

　　B. 半強(qiáng)有效市場(chǎng)

　　C. 半弱有效市場(chǎng)

　　D. 強(qiáng)有效市場(chǎng)

　　6. 關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的有(A)。

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 人為失誤引起的風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流程出錯(cuò)引起的風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 系統(tǒng)失靈引起的風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 股票型基金風(fēng)險(xiǎn)管理可以從以下幾個(gè)方面(C)進(jìn)行管理。 I. 基金投資范圍和個(gè)股持有最高比例 II. 基金投資風(fēng)格以及行業(yè)集中度 III. 基金股票換手率

　　A. I、II

　　B. I

　　C. I、II、III

　　D. II、III

　　8. 某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的貝塔系數(shù)為1.3，則以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是(B)。

　　A. 該基金的凈值變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

　　B. 該基金是一只防御性基金

　　C. 當(dāng)市場(chǎng)上漲1%時(shí)，該基金凈值上漲幅度為1.3%

　　D. 該基金的凈值變動(dòng)浮動(dòng)比市場(chǎng)大

　　9. (B)進(jìn)一步否定了基于公開(kāi)信息的基本分析存在的基礎(chǔ)，但沒(méi)有完全否認(rèn)基本分析，因?yàn)閮r(jià)格對(duì)信息的反應(yīng)需要一個(gè)過(guò)程。

　　A. 弱有效市場(chǎng)假設(shè)

　　B. 半強(qiáng)有效市場(chǎng)假設(shè)

　　C. 強(qiáng)有效市場(chǎng)假設(shè)

　　D. 市場(chǎng)異常理論

　　10. 關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的意義，以下表述錯(cuò)誤的是(A)。

　　A. 基金評(píng)價(jià)就是對(duì)基金投資回報(bào)率的簡(jiǎn)單排序

　　B. 基金評(píng)價(jià)最終需要回答的問(wèn)題是基金業(yè)績(jī)來(lái)源于投資技能還是單純的運(yùn)氣

　　C. 基金評(píng)價(jià)可以為基金管理人提高投資管理能力提供參考

　　D. 基金評(píng)價(jià)可以幫助投資者更好的了解基金獲取超過(guò)市場(chǎng)收益的情況