1.根據馬克維茨的投資組合理論，在識別有效投資組合時，不需要考慮的是(　)。

　　A.每種證券與其他證券之間的相互關系

　　B.每種證券期望收益率的方差

　　C.投資者對每種證券的偏好

　　D.每種證券的期望收益率

　　【答案】C

　　2.非公開募集基金財產的投資范圍包括(　)。

　　Ⅰ.公開發(fā)行的股份有限公司股票 Ⅱ.股指期貨 Ⅲ.港股通股票

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　【答案】B

　　3.債券評級是反映債券違約風險的重要指標，以下兩項評級都屬于高收益?zhèn)�券評級的是(　)。

　　A.惠譽的BB+和穆迪的B1

　　B.標準普爾的BBB-和惠譽的B+

　　C.穆迪的Baa3和惠譽的Ba1

　　D.標準普爾的BBB和穆迪的Aa2

　　【答案】A

　　4.在Brinson業(yè)績歸隱模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數據(　)。

　　A.實際組合中各類資產的收益率

　　B.實際組合中各類產權重分布

　　C.業(yè)績比較基準中各指數及其他組成的實際收益率

　　D.業(yè)績比較基準中各直屬及其他組成的權重分布

　　【答案】C

　　5.債券的價格與收益率之間是(　)關系，但該關系是(　)。

　　A.負相關，非線性的

　　B.負相關，線性的

　　C.正相關，線性的

　　D.正相關，非線性的

　　【答案】A

　　6.關于做市商和經紀人的作用，以下表述正確的是(　)。

　　A.做市商和經紀人的利潤主要來自于證券買賣價格

　　B.做市商和經紀人在證券市場上發(fā)揮的作用不同，不可能共同完成證券交易

　　C.做市商和經紀人都可以代客買賣證券，獲取傭金收入

　　D.做市商是市場流動性的主要參與者，經紀人是投資者買賣指令的執(zhí)行者

　　【答案】D

　　7.使得遠期合約的當前價值為零的價格為(　)，遠期合約在交易中形成的實際價格為(　)，二者的關系是(　)。

　　A.交割價格，遠期價格，不一定相等

　　B.遠期價格，交割價格，相等

　　C.交割價格，遠期價格，相等

　　D.遠期價格，交割價格，不一定相等

　　【答案】D

　　8.下列系統(tǒng)中，在銀行間債券市場中辦理債券結算的是(　)。

　　A.中債綜合業(yè)務平合

　　B.中國外匯交易中心本幣交易平合

　　C.中國現代化支付系統(tǒng)

　　D.交易所大宗交易平合

　　【答案】C

　　9.在其他因素不變的情況下，當企業(yè)用現金購買存貨時，流動比率和速動比率分別( )。

　　A.不變，降低

　　B.降低，不變

　　C.不變，不變

　　D.降低，升高

　　【答案】A

　　10.可以反映投資風險水平的統(tǒng)計量是( )。

　　A.分位數 B.標準差

　　C.中位數 D.均值

　　【答案】B

　　11.關于基金業(yè)績計算中風險調整收益，以下說法錯誤的是( )。

　　A.“晨星”風險調整后收益也可以建立在投資人風險偏好的基礎上

　　B.風險調整后收益使得兩支基金可以在相同的風險水平條件下進行對比

　　C.夏普比率將風險調整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬

　　D.“晨星”風險調整后收益以“風險懲罰”的方式對基金回報率進行調整

　　【答案】A

　　12.在我國金融市場上，廣泛采納的貨幣市場基準利率是( )。

　　A.SIBOR B.TIBOR

　　C.SHIBOR D.LIBOR

　　【答案】C