1.Brinson模型中,資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的()

　　A.整體收益

　　B.超額收益

　　C.絕對收益

　　D.相對收益額

　　答案：B

　　2.下列關(guān)于固定利率債券的表述中,錯誤的是

　　A.固定利率債券在到期日一次性支付利息和本金

　　B.固定利率債券有固定面值

　　C.固定利率債券有固定到期

　　D.固定利率債券有固定票面利率

　　答案:A

　　3.投資者的風(fēng)險容忍度取決于風(fēng)險承受能力和意愿。其中,風(fēng)險承受能力的影響因素包括()

　�、�.風(fēng)險厭惡程度

　�、�.資產(chǎn)負(fù)債狀況

　�、�.現(xiàn)金流入情況

　�、�.投資期限

　　A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

　　B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

　　C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

　　D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

　　答案:D

　　4.年期可轉(zhuǎn)債既有贖回條款也有回售條款,且2年后就可以贖回.回售或轉(zhuǎn)換股票。假設(shè)在發(fā)行3年后市場利率大幅上行,此可轉(zhuǎn)債的正股價格也下跌至轉(zhuǎn)股價格之下，最有可能出現(xiàn)的情況是()

　　A.轉(zhuǎn)換條款行使

　　B.贖回條款行使

　　C.債券價值上漲

　　D.回售條款行使

　　答案:D

　　5.基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,投資策略如下(1)將不低于80%的資產(chǎn)投資與標(biāo)的指數(shù)成分股和備選成分股,(2)將不低于5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券:(3)對剩余的資產(chǎn)進(jìn)行主動投資。據(jù)此，以下判斷錯誤的是()

　　A.該類型基金的投資目標(biāo)是獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益率

　　B.般股票型指數(shù)基金相比,該類型基金對基金經(jīng)理的管理能力要求更高

　　C.與一般股票型指數(shù)基金相比,該類型基金的跟蹤誤差更大

　　D.該類型基金的風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金

　　答案:D

　　6.當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期處于收縮期時,財政政策和貨幣政策的組合搭配方式中最不利于

　　熨平”經(jīng)濟(jì)周期波動是()

　　A.擴(kuò)張性財政政策.擴(kuò)張性貨幣政策

　　B.緊縮性財政政策.緊縮性貨幣政策

　　C.擴(kuò)張性財政政策.緊縮性貨幣政策

　　D.縮性財政政策.擴(kuò)張性貨幣政策

　　答案:B

　　7.關(guān)于公司資產(chǎn)負(fù)債表，以下表述表述正確的是()

　　A.如果總負(fù)債小于所有者權(quán)益,說明公司資不抵債

　　B.利潤表是資產(chǎn)負(fù)債表的重要組成部分

　　C.總資產(chǎn)越大的公司,盈利能力越強(qiáng)

　　D.負(fù)債項可以說明企業(yè)的資金來源和負(fù)債情況

　　答案：D

　　8.根據(jù)資本市場理論,以下說法錯誤的是()

　　A.所有投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合是相同的

　　B.所有投資者均利用無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合M來構(gòu)造資金的投資組合

　　C.所有投資者都將市場組合M作為最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合

　　D.所有投資者均選擇給其帶來最大效用的資產(chǎn)組合

　　答案:A

　　9.對基金估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任的是()

　　A.基金管理人

　　B.律師事務(wù)所

　　C.會計事務(wù)所

　　D.基金托管人

　　答案:D

　　10.在給定的時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值被稱為()

　　A.風(fēng)險價值

　　B.預(yù)期損失

　　C.最大回撤

　　D.下行標(biāo)準(zhǔn)差

　　答案:B