1 如果市場(chǎng)是有效的,證券價(jià)格針對(duì)一條信息會(huì)出現(xiàn)下列何種反應(yīng)?(C)

　　A.沒(méi)有反應(yīng)

　　B.逐步調(diào)整到位

　　C.迅速調(diào)整到位

　　D.反應(yīng)方向正確,但反應(yīng)過(guò)度

　　2.根據(jù)投資組合理論,如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大,那么_____。(D)

　　A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

　　B.中的最優(yōu)證券組合風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低

　　C.甲的無(wú)差異曲線(xiàn)的彎曲程度比乙的大

　　D.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

　　3.從時(shí)同跨度和風(fēng)格類(lèi)別上看,資產(chǎn)配置的類(lèi)別不包含_____ 。(A)

　　A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置

　　B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

　　C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

　　D,資產(chǎn)混合配置

　　4.對(duì)于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合,當(dāng)他們之間的相關(guān)系數(shù)為_(kāi)____時(shí),能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。(C)

　　A.0.5

　　B.0

　　C.-1

　　D.1

　　5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法不正確的是_____。(C)

　　A.高風(fēng)險(xiǎn)意味著高預(yù)期收益

　　B.風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)投資組合來(lái)避免的

　　D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)性是可以通過(guò)投資組合來(lái)避免的

　　6.下列投資風(fēng)險(xiǎn)中,屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是_____。(C)

　　A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　7.經(jīng)紀(jì)人的利潤(rùn)來(lái)源主要是_____。(D)

　　A.買(mǎi)賣(mài)價(jià)差

　　B.手續(xù)費(fèi)

　　C.投資收入

　　D. 傭金

　　8.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中處于關(guān)鍵性地位的是_____。(A)

　　A.做市商

　　B.經(jīng)紀(jì)人

　　C.個(gè)人投資者

　　D.機(jī)構(gòu)投資者

　　9.關(guān)于保證金交易的說(shuō)法不正確的是_____。(D)

　　A.保證金交易也稱(chēng)為信用交易

　　B.保證金除以所投資金額或證券總價(jià)值的比率稱(chēng)為保證金率

　　C.在我國(guó),保證金交易被稱(chēng)為“融資融券”

　　D.所有的證券公司都可以開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)

　　10.在保證金交易中,上海證券交易所規(guī)定的維持擔(dān)保比例下限為_(kāi)____。(B)

　　A.120%

　　B.130%

　　C.140%

　　D.150%

　　11.下列不屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)的是_____。(C)

　　A.β系數(shù)

　　B.凸性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　D.久期

　　12. _____是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。(D)

　　A.上行風(fēng)險(xiǎn)

　　B.下行風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　13 根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款,在計(jì)算總收益時(shí),必須計(jì)入投資組合中持有的_____的收益。(C)

　　A.現(xiàn)金

　　B.現(xiàn)金等價(jià)物

　　C.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

　　D.存款

　　14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的描述,正確的是_____。(C)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指最大損失金額的價(jià)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指發(fā)生最大損失的概率

　　15.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1o萬(wàn)元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合_____。(C)

　　A.在10大中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

　　C.在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

　　D.在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元