第1題：A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%;B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結(jié)論中錯誤的是 ( )。

　　A、最小方差組合是全部投資于A證券

　　B、最高預期報酬率組合是全部投資于B證券

　　C、兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應較弱

　　D、可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

　　正確答案：D 根據(jù)有效邊界與可行集重合可知，可行集曲線上不存在無效投資組合，而A的標準差低于B，所以最小方差組合是全部投資于A證券，即A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù)，因為B的預期報酬率高于A所以最高預期報酬率組合是全部投資于證券，即B正確，由于曲線上下存在無效投資組合，因此兩種證券報酬率的相關(guān)性較高險，風險分散化效應較弱，C的說法正確;因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以D的說法錯誤。

　　第2題： ( )，中國金融期貨交易所正式成立。

　　A、2006年9月

　　B、2004年5月

　　C、2013年9月

　　D、2012年6月

　　正確答案：A 我國的期貨市場開始于20世紀90年代。2006年9月，中國金融期貨交易所正式成立。

　　第3題：下列關(guān)于資本市場線的敘述.不正確的是 ( )

　　A.資本市場線同時給出了任意證券或組臺的收益風險關(guān)系

　　B.資本市場是無風險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿

　　C.資本市場線以無風險收益率為截距

　　D.資本市場線對有效組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

　　正確答案：A 資本市場線只是揭示了有效組合的收益風險均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風險關(guān)系。

　　第4題：證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中，不需要證券投資基金進行會計核算的有 ( )。

　　A.資產(chǎn)出售

　　B.紅利

　　C.配股

　　D.新股

　　正確答案：A 持有證券的上市公司行為是指與基金持有證券的上市公司有關(guān)的、所有涉及該證券權(quán)益變動并進而影響基金權(quán)益變動的事項，包括新股的發(fā)行、股息和紅利的發(fā)放、配股等公司行為的核算

　　第5題：證券交易所設總經(jīng)理，由 ( )任免。

　　A、證監(jiān)會

　　B、會員大會

　　C、國務院

　　D、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)

　　正確答案：D 證券交易所設總經(jīng)理，由囯務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)任免。

　　第6題：某企業(yè)稅后凈利為60萬元，所得稅率25%，利息費用為50萬元，則該企業(yè)利息保障倍數(shù)為 ( )

　　A.1.96

　　B.2.2

　　C.3.4

　　D.2.6

　　正確答案：D 稅前利潤=凈利潤/(1-所得稅率)=60/(1-25%)=80(萬元)，已獲利息保障倍數(shù)=(稅前利潤+利息費用)/利息費用=(80+50)/50=2.6

　　第7題：按照中國人民銀行的規(guī)定，買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的 ( )

　　A、10%

　　B、20%

　　C、30%

　　D、40%

　　正確答案：B 在全國銀行間債券市場進行買斷式回購時，任何一家市場參與者單只券種的待返售債券余額應小于該只債券流通量的20%

　　第8題：中期票據(jù)由具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的有價證券。下列關(guān)于中期票據(jù)的說法錯誤的是 ( )。

　　A、中期票據(jù)的期限一般為1年以上、10年以下，我國的中期票據(jù)的期限通常為3年或者5年

　　B、中期票據(jù)幫助企業(yè)更加靈活地管理資產(chǎn)負債表

　　C、中期票據(jù)的發(fā)行市場是銀行間市場，采用信用發(fā)行

　　D、中期票據(jù)采用注冊發(fā)行，最大注冊額度不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的50%。額度一經(jīng)注冊，兩年內(nèi)有效

　　正確答案：D 中期票據(jù)采用注冊發(fā)行，最大注冊額度不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。額度一經(jīng)注冊，兩年內(nèi)有效

　　第9題：下列關(guān)于資本市場線和證券市場線的說法，錯誤的是 ( )。

　　A、資本市場線是CAPM的核心

　　B、資本市場線給出了所有有效投資組合風險與預期收益率之間的關(guān)系

　　C、證券市場線給出了每一個風險資產(chǎn)風險與預期收益率之間的關(guān)系

　　D、證券市場線為每一個風險資產(chǎn)進行定價

　　正確答案：A 證券市場線(securitiesmarketline，SML)是以資本市場線為基礎發(fā)展起來的，它是CAPM的核心，因此A選項錯誤。

　　第10題：自2012年6月1日起，深圳證券交易所收取的交易經(jīng)手費按交易額的 ( )收取。

　　A、0.087‰

　　B、0.122‰

　　C、0.15‰

　　D、0.1125‰

　　正確答案：A 自2012年6月1日起，深圳證券交易所收取的交易經(jīng)手費按交易額的0.087‰收取。

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　　第11題：QFII主體資格認定中，對資產(chǎn)管理機構(gòu)而言，其經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務應在 ( )年以上

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、5

　　正確答案：B QFII主體資格認定中，對資產(chǎn)管理機構(gòu)而言，其經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務應在2年以上，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于5億美元。

　　第12題：對于舉債經(jīng)營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數(shù)至少應該為 ( )。

　　A、0

　　B、0.5

　　C、1

　　D、2

　　正確答案：C 對于債權(quán)人來說，利息倍數(shù)越高越安全。對于舉債經(jīng)營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數(shù)至少應該為1，并且越高越好。若利息倍數(shù)過低，企業(yè)將面臨虧損、償債的穩(wěn)定性與安全性下降的風險。

　　第12題：跟蹤偏離度= ( )。

　　A.證券組合的真實收益率+基準組合的收益率

　　B.證券組合的真實收益率-基準組合的收益率

　　C.證券組合的真實收益率*基準組合的收益率

　　D.證券組合的真實收益率/基準組合的收益率

　　正確答案：B 跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準組合的收益率。

　　第13題：債券基金主要的投資風險不包括 ( )。

　　A、利率風險

　　B、信用風險

　　C、流動性風險

　　D、提前贖回風險

　　答案：C 券基金主要的投資風險包括利率風險、信用風險以及提前贖回風險。

　　第14題：下列關(guān)于我國QFII的發(fā)展歷程說法錯誤的是 ( )。

　　A.《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》的正式實施標志著QFII制度在我國正式進入操作階段

　　B.2002年11月5日，上海證券交易所和深圳證券交易所發(fā)布了《合格境外機構(gòu)投資者證券交易實施細則》

　　C.2003年5月23日，瑞士銀行和野村證券株式會社成為我國

　　第一批獲準入境的境外機構(gòu)投資者

　　D.2003年7月9日。瑞士銀行通過電話下達了

　　第一單交易指令，意味看QFII正式在我國證券市場上實際參與投資

　　正確答案：B 2002年12月1日，上海證券交易所和深圳證券交易所發(fā)布了《合格境外機構(gòu)投資者證券交易實施細則》。

　　第15題： ( )，中國金融期貨交易所正式成立。

　　A、2005年

　　B、2006年

　　C、2007年

　　D、2008年

　　正確答案：B 2006年9月，中國金融期貨交易所正式成立。