1.根據(jù)馬克維茨的投資組合理論，在識(shí)別有效投資組合時(shí)，不需要考慮的是(　)。

　　A.每種證券與其他證券之間的相互關(guān)系

　　B.每種證券期望收益率的方差

　　C.投資者對(duì)每種證券的偏好

　　D.每種證券的期望收益率

　　【答案】C

　　2.非公開(kāi)募集基金財(cái)產(chǎn)的投資范圍包括(　)。

　�、�.公開(kāi)發(fā)行的股份有限公司股票 Ⅱ.股指期貨 Ⅲ.港股通股票

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　【答案】B

　　3.債券評(píng)級(jí)是反映債券違約風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，以下兩項(xiàng)評(píng)級(jí)都屬于高收益?zhèn)�券評(píng)級(jí)的是(　)。

　　A.惠譽(yù)的BB+和穆迪的B1

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾的BBB-和惠譽(yù)的B+

　　C.穆迪的Baa3和惠譽(yù)的Ba1

　　D.標(biāo)準(zhǔn)普爾的BBB和穆迪的Aa2

　　【答案】A

　　4.在Brinson業(yè)績(jī)歸隱模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)(　)。

　　A.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的收益率

　　B.實(shí)際組合中各類產(chǎn)權(quán)重分布

　　C.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率

　　D.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各直屬及其他組成的權(quán)重分布

　　【答案】C

　　5.債券的價(jià)格與收益率之間是(　)關(guān)系，但該關(guān)系是(　)。

　　A.負(fù)相關(guān)，非線性的

　　B.負(fù)相關(guān)，線性的

　　C.正相關(guān)，線性的

　　D.正相關(guān)，非線性的

　　【答案】A

　　6.關(guān)于做市商和經(jīng)紀(jì)人的作用，以下表述正確的是(　)。

　　A.做市商和經(jīng)紀(jì)人的利潤(rùn)主要來(lái)自于證券買賣價(jià)格

　　B.做市商和經(jīng)紀(jì)人在證券市場(chǎng)上發(fā)揮的作用不同，不可能共同完成證券交易

　　C.做市商和經(jīng)紀(jì)人都可以代客買賣證券，獲取傭金收入

　　D.做市商是市場(chǎng)流動(dòng)性的主要參與者，經(jīng)紀(jì)人是投資者買賣指令的執(zhí)行者

　　【答案】D

　　7.使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價(jià)值為零的價(jià)格為(　)，遠(yuǎn)期合約在交易中形成的實(shí)際價(jià)格為(　)，二者的關(guān)系是(　)。

　　A.交割價(jià)格，遠(yuǎn)期價(jià)格，不一定相等

　　B.遠(yuǎn)期價(jià)格，交割價(jià)格，相等

　　C.交割價(jià)格，遠(yuǎn)期價(jià)格，相等

　　D.遠(yuǎn)期價(jià)格，交割價(jià)格，不一定相等

　　【答案】D

　　8.下列系統(tǒng)中，在銀行間債券市場(chǎng)中辦理債券結(jié)算的是(　)。

　　A.中債綜合業(yè)務(wù)平合

　　B.中國(guó)外匯交易中心本幣交易平合

　　C.中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)

　　D.交易所大宗交易平合

　　【答案】C

　　9.在其他因素不變的情況下，當(dāng)企業(yè)用現(xiàn)金購(gòu)買存貨時(shí)，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別( )。

　　A.不變，降低

　　B.降低，不變

　　C.不變，不變

　　D.降低，升高

　　【答案】A

　　10.可以反映投資風(fēng)險(xiǎn)水平的統(tǒng)計(jì)量是( )。

　　A.分位數(shù) B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.中位數(shù) D.均值

　　【答案】B

　　11.關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算中風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.“晨星”風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益也可以建立在投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好的基礎(chǔ)上

　　B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩支基金可以在相同的風(fēng)險(xiǎn)水平條件下進(jìn)行對(duì)比

　　C.夏普比率將風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益反映的是基金承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)獲得的報(bào)酬

　　D.“晨星”風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益以“風(fēng)險(xiǎn)懲罰”的方式對(duì)基金回報(bào)率進(jìn)行調(diào)整

　　【答案】A

　　12.在我國(guó)金融市場(chǎng)上，廣泛采納的貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率是( )。

　　A.SIBOR B.TIBOR

　　C.SHIBOR D.LIBOR

　　【答案】C