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11、有些基金公司會(huì)選擇在對(duì)自己有利的時(shí)候公布業(yè)績(jī),所以我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是( )。
A.基金風(fēng)險(xiǎn)水平
B.基金規(guī)模
C.投資目標(biāo)
D.時(shí)期選擇
答案:D
解析:同一基金在不同時(shí)間段的表現(xiàn)可能有很大差距,因此在進(jìn)行基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意時(shí)期選擇。
12、某基金投資政策規(guī)定,基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60%、40%,但年初在股票和債券上的實(shí)際投資比例分別為90%、10%,股票和債券投資的實(shí)際年收益率分別為15%、4%,股票、債券基準(zhǔn)指數(shù)的年收益率分別是10%、6%,請(qǐng)問該基金的資產(chǎn)配置貢獻(xiàn)為( )。
A.1%
B.2%
C.1.2%
D.3.3%
答案:D
解析:把股票部分和債券部分中的超額收益率乘以各自的投資比例,得出行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻(xiàn)。該基金的資產(chǎn)配置貢獻(xiàn)為:(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。
13、衡量基金績(jī)效的有多種,其中屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的是( )。
A.年化收益率
B.加權(quán)收益率
C.特雷諾比率
D.平均收益率
答案:C
解析:特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論(資本資產(chǎn)定價(jià)模型簡(jiǎn)稱),表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率。主要風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)有特雷諾比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三項(xiàng),都屬于基金凈值收益率的計(jì)算方法。
14、下列關(guān)于基金的分類標(biāo)準(zhǔn),描敘錯(cuò)誤的是是( )。
A.80%以上的基金資產(chǎn)投資與股票的,為股票基金
B.80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券的,為債券基金。
C.80%以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場(chǎng)工具的,為貨幣市場(chǎng)基金
D.80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的,為基金中的基金
答案:C
解析:僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的,為貨幣市場(chǎng)基金
15、計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有( )。
、傧钠毡嚷
、谔乩字Z比率
、鄱虐畋嚷
、苷采
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
答案:C
解析:風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法主要有夏普比率、特雷諾比率、詹森、信息比率與跟蹤誤差等。因此,選項(xiàng)C正確。
16、某投資組合的平均收益率為14%,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,則該投資組合的夏普指數(shù)為( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
答案:D
解析:D解析(14%-6%)/21%=0.38
17、時(shí)間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。
A.綜合值
B.單位凈值
C.全部?jī)r(jià)值
D.市場(chǎng)指標(biāo)
答案:B
18、某一只基金2年的累計(jì)收益率為36%,那么該基金的年平均收益率為( )。
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
答案:D
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19、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是( )。
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
答案:A
解析:夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)均是建立在CAPM基礎(chǔ)上的。
20、假設(shè)某投資者在2013年12月31日,買入1股A公司股票,價(jià)格為100元,2014年12月31日,A公司發(fā)放3元分紅,同時(shí)其股價(jià)為105元,那么該區(qū)間資產(chǎn)回報(bào)率為( )。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
答案:A
解析:資產(chǎn)回報(bào)率=(105-100)÷100×100%=5%。
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格期貨從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
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