11.下列哪項不是用以反映貨幣市場基金風(fēng)險的指標(biāo)( )。

　　A.投資組合平均剩余期限

　　B.融資比例

　　C.浮動利率債券投資情況

　　D.股票與債券的配置比例

　　參考答案：D

　　12.( )是指經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的可以從事境外股票、債券等有價證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。

　　A.分級基金

　　B.合格境外機構(gòu)投資者基金

　　C.合格境內(nèi)機構(gòu)投資者基金

　　D.股債平衡型基金

　　參考答案：C

　　13.計算夏普比率需要的基礎(chǔ)變量不包括( )。

　　A.無風(fēng)險收益率

　　B.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險

　　C.投資組合平均收益率

　　D.投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　參考答案：B

　　14.時間加權(quán)收益率衡量的是基金經(jīng)理人的( )。

　　A.絕對表現(xiàn)

　　B.超常表現(xiàn)

　　C.相對表現(xiàn)

　　D.基準(zhǔn)表現(xiàn)

　　參考答案：A

　　15.系統(tǒng)的基金業(yè)績評估需要從幾個方面入手，下列關(guān)于這幾個方面的說法有誤的是( )。

　　A.計算絕對收益

　　B.計算不同風(fēng)險下的收益

　　C.計算相對收益

　　D.進(jìn)行業(yè)績歸因

　　參考答案：B

　　16.根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險大小的定量指標(biāo)，除了組合的方差外，還有( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)

　　B.Beta系數(shù)

　　C.利率

　　D.Alpha系數(shù)

　　參考答案：B

　　17.市場風(fēng)險管理的主要措施不包括( )。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和趨勢

　　B.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益

　　C.加強對重大投資的監(jiān)測

　　D.進(jìn)行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為

　　參考答案：D

　　18.證券投資組合P的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差0.49，市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該投資組合的貝塔系數(shù)為( )。

　　A.0.4

　　B.0.65

　　C.0.92

　　D.1.53

　　參考答案：C

　　19.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性會超過l0萬元

　　C.在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D.在10天中的損失有99%的可能性會超過l0萬元

　　參考答案：C

　　20.下列關(guān)于債券基金利率風(fēng)險，說法錯誤的是( )。

　　A.市場利率上升時，大部分債券的價格會下降

　　B.債券的到期日越長，債券價格受市場利率的影響就越大

　　C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越高

　　D.一只債券基金的平均到期日能很好地衡量利率變動對基金凈值變動的影響

　　參考答案：D

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