11.假設(shè)兩種情形下資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的預(yù)期收益率的分布如下表所示，那么以下說法正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)的投資收益存在相關(guān)性

　　B.分散投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B可以達(dá)到比單獨(dú)投資與資產(chǎn)A更高的預(yù)期收益率

　　C.分散投資資產(chǎn)A和資產(chǎn)B較單獨(dú)投資資產(chǎn)A或資產(chǎn)B可以降低整個(gè)投資組合收益的波動(dòng)性

　　D.資產(chǎn)A的預(yù)期收益率等于資產(chǎn)B的預(yù)期收益率

　　【答案】B

　　12.公司減少注冊增本，回購自己股票的，必須短期內(nèi)(　)。

　　A.賣出 B.注銷 C.轉(zhuǎn)讓 D.留存

　　【答案】B

　　13.某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為(　)。

　　A.0.07 B.0.13 C.0.21　 D.0.38

　　【答案】D

　　14.假設(shè)甲方與乙方均委托丙方作為雙方的交易結(jié)算代理人;某日甲方買入股票150萬元;賣出股票120萬元;買入債券360萬元，賣出債券450萬 元;乙方買入股票400萬元;賣出股票300萬元;買入債券80萬元，賣出債券50萬元;則結(jié)算參與人丙方在進(jìn)行分級(jí)計(jì)算原則下，與中國結(jié)算公司資金交收 金額是(　)。

　　A.應(yīng)付160萬 B.應(yīng)付70萬 C.應(yīng)收60萬 D.應(yīng)付130萬

　　【答案】B

　　15.假設(shè)某基金在2014年12月3日的單位凈值為1.3425元。2015年6月1日的單位凈值為1.7464元。期間該基金曾與2015年2月 28日每份額派發(fā)紅利0.358元。該基金2015年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.6473元。則該基金在這段時(shí)間的時(shí)間收益率為(　)。

　　A.35.47% B.40.87% C.55.64% D.66.21%

　　【答案】D

　　16.以下哪一個(gè)因素不影響投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受力(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債狀況 B.投資期限 C.投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度 D.現(xiàn)金流入

　　【答案】C

　　17.一家上市公司，上市以來盈利情況一致良好，2015年由于行業(yè)形勢發(fā)生變化XXXXX發(fā)生小幅度虧損，下列說法正確的是(　)。

　　A.公司價(jià)值為負(fù)數(shù) B.不宜用市凈率法估值

　　C.不宜用市盈率法估值 D.不宜用市銷率法估值

　　【答案】C

　　18.債券型基金在選擇業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)(　)。

　　A.應(yīng)以債券指數(shù)為主　 B.不允許加入股票形成符合基準(zhǔn)

　　C.需要選用單一債券指數(shù) D.應(yīng)以股票指數(shù)為主

　　【答案】A

　　19.下列條款中，屬于給予發(fā)行人額外權(quán)力的嵌入條款是(　)。

　　A.轉(zhuǎn)換條款 B.回售條款 C.承銷條款 D.贖回條款

　　【答案】D

　　20.關(guān)于證券交易中市場沖擊產(chǎn)生的交易成本，以下表述錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.市場沖擊可以用交易頭寸占日平均交易量的比例來衡量

　　B.市場沖擊產(chǎn)生的交易成本屬于證券市場交易的顯性成本

　　C.交易執(zhí)行時(shí)間的延長會(huì)導(dǎo)致機(jī)會(huì)成本的增加

　　D.頭寸越大，對(duì)市場價(jià)格的沖擊越明顯

　　【答案】B