11、 關(guān)于市場有效性，以下說法錯誤的是()。

　　A.強有效市場意味著即便那些擁有“內(nèi)部信息”的市場參與者也不能憑借該信息獲得超額收益

　　B.在強有效市場下，任何為了預測未來證券價格走勢而對歷史價格，成交量等信息所進行的技術(shù)分析都是徒勞的

　　C.半強有效的市場下，價格對公開信息的反應是瞬間完成的

　　D.在強有效市場上，任何投資者不管采用任何分析方法，都不可能重復地，更不可能連續(xù)地取得成功

　　答案：C

　　12、關(guān)于債券當期收益率和到期收益率的關(guān)系，以下說法錯誤的是()

　　A.當期收益率總是與到期收益率反向變動

　　B.債券市場價格越偏離債券面值，期限越短，則當期收益率越偏離到期收益率

　　C.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當期收益率越接近到期收益率

　　D.當期收益率未考慮投資債券的資本損益，到期收益率則考慮了投資債券的資本損益

　　答案：A

　　13、 關(guān)于債券通貨膨脹風險，以下表述錯誤的是()

　　A.一般來說，零息債券的通貨膨脹風險大于浮動利率債券

　　B.通貨膨脹使得物價上漲，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降

　　C.浮動利率債券因其利率是浮動的，因此不會面臨通貨膨脹風險

　　D.一般來說，固定利率債券的通貨膨脹風險大于浮動利率債券

　　答案：C

　　解析：對于中長期債券而言，債券貨幣收益的購買力有可能隨著物價的上漲而下降，從而使債券的實際收益率降低，這就是債券的通貨膨脹風險，C項說法錯誤。

　　14、預期損失的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下哪些方面() Ⅰ、風險敏感性度量 Ⅱ、尾部風險度量 Ⅲ、風險因子收益 Ⅳ、次可加性

　　A. Ⅰ、Ⅱ

　　B. Ⅰ、Ⅲ

　　C. Ⅱ、Ⅳ

　　D. Ⅱ、Ⅲ

　　答案：C

　　15、風險價值VAR的估算方法包括以下哪些選項() Ⅰ、參數(shù)法 Ⅱ、蒙特卡洛模擬法 Ⅲ、現(xiàn)金流折現(xiàn)法 Ⅳ、歷史模擬法

　　A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　答案：D

　　16、 關(guān)于期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)功能的原因描述錯誤的是( )

　　A.投機者并不重要，只有套期保值交易才能對價格發(fā)現(xiàn)起到作用

　　B.標準化合約增加了市場的流動性

　　C.期貨市場中的供求關(guān)系

　　D.市場參與者對未來價格變化趨勢的預測

　　答案：A

　　17、在現(xiàn)值計算中，利率i也稱為()

　　A. 利滾利

　　B. 貼現(xiàn)率

　　C. 名義利率

　　D. 股息率

　　答案：B

　　18、 關(guān)于基金公司投資交易流程，以下表述錯誤的是( )

　　A.基金經(jīng)理可以直接向交易員下達交易指令

　　B.基金公司投資交易流程包括風險控制環(huán)節(jié)

　　C.交易員必須嚴格遵照公司公平交易制度執(zhí)行交易指令

　　D.交易員收到投資指令后有權(quán)選擇適當時機完成指令

　　答案：A

　　解析：在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達交易指令。

　　19、 某企業(yè)的凈利潤為2.1億元，凈資產(chǎn)收益率為30%，權(quán)益乘數(shù)為2，則總資產(chǎn)為( )。

　　A.4.2

　　B.3.5

　　C.14

　　D.7

　　答案：C

　　20、關(guān)于債券投資的通脹風險，以下說法錯誤的是()

　　A. 對通脹風險特別敏感的投資者可購買通貨膨脹聯(lián)結(jié)債卷

　　B. 浮動利息債券因其利息是浮動的，因此避免了通脹風險

　　C. 大多數(shù)種類的債券都是面臨通脹風險

　　D. 隨著物價上漲，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降

　　答案：B

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