21、 在實踐中，通常被用于風險管理的金融工程技術(shù)是( )。

　　A.分解技術(shù)

　　B.組合技術(shù)

　　C.均衡分析技術(shù)

　　D.整合技術(shù)

　　標準答案： b

　　解　　析：組合技術(shù)主要運用遠期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露(或敞口風險)進行規(guī)避或?qū)�沖。由于金融風險暴露對于任何從事金融活動的個人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風險管理。

　　22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

　　A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，

　　C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　D.實現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　標準答案： a

　　23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。

　　A.動態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動套期保值交易

　　D.被動套期保值交易

　　標準答案： b

　　解　　析：在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進行套期保值，這一方法被稱為“交叉套期保值交易”。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與

　　指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

　　24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利的是( )。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內(nèi)價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： a

　　25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個( )策略。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： c

　　26、 計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是( )。

　　A.德爾塔一正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線性回歸模擬法

　　標準答案： b

　　解　　析：歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。因此，歷史模擬法可以較好地處理非線性、市場大幅波動等情況，可以捕捉各種風險。

　　27、 證券公司的自營、受托投資管理、財務顧問和投資銀行等業(yè)務部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的( )內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務。

　　A.1個月

　　B.3個月

　　C.6個月

　　D.12個月

　　標準答案： c

　　解　　析：根據(jù)《關于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》可知，C選項正確。

　　28、 《證券法》規(guī)定，在證券交易活動中做出虛假陳述或者信息誤導的，責令改正，處以( )的罰款。

　　A.3萬元以上 20萬元以下

　　B.5萬元以上 20萬元以下

　　C.10萬元以上 30萬元以下

　　D.10萬元以上 50萬元以下

　　標準答案： a

　　29、 證券交易所向社會公布的證券行情，按日制作的證券行情表等信息是( )中的首要信息來源。

　　A.基本分析

　　B.技術(shù)分析

　　C.心理分析

　　D.學術(shù)分析

　　標準答案： b

　　30、 技術(shù)分析流派對證券價格波動原因的解釋是( )。

　　A.對價格與價值間偏離的調(diào)整

　　B.對市場心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　C.對價格與所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整

　　D.對市場供求與均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　標準答案： d

　　21、 在實踐中，通常被用于風險管理的金融工程技術(shù)是( )。

　　A.分解技術(shù)

　　B.組合技術(shù)

　　C.均衡分析技術(shù)

　　D.整合技術(shù)

　　標準答案： b

　　解　　析：組合技術(shù)主要運用遠期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露(或敞口風險)進行規(guī)避或?qū)�沖。由于金融風險暴露對于任何從事金融活動的個人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風險管理。

　　22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

　　A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，

　　C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　D.實現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　標準答案： a

　　23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。

　　A.動態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動套期保值交易

　　D.被動套期保值交易

　　標準答案： b

　　解　　析：在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進行套期保值，這一方法被稱為“交叉套期保值交易”。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與

　　指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

　　24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利的是( )。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內(nèi)價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： a

　　25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個( )策略。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： c

　　26、 計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是( )。

　　A.德爾塔一正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線性回歸模擬法

　　標準答案： b

　　解　　析：歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。因此，歷史模擬法可以較好地處理非線性、市場大幅波動等情況，可以捕捉各種風險。

　　27、 證券公司的自營、受托投資管理、財務顧問和投資銀行等業(yè)務部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的( )內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務。

　　A.1個月

　　B.3個月

　　C.6個月

　　D.12個月

　　標準答案： c

　　解　　析：根據(jù)《關于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》可知，C選項正確。

　　28、 《證券法》規(guī)定，在證券交易活動中做出虛假陳述或者信息誤導的，責令改正，處以( )的罰款。

　　A.3萬元以上 20萬元以下

　　B.5萬元以上 20萬元以下

　　C.10萬元以上 30萬元以下

　　D.10萬元以上 50萬元以下

　　標準答案： a

　　29、 證券交易所向社會公布的證券行情，按日制作的證券行情表等信息是( )中的首要信息來源。

　　A.基本分析

　　B.技術(shù)分析

　　C.心理分析

　　D.學術(shù)分析

　　標準答案： b

　　30、 技術(shù)分析流派對證券價格波動原因的解釋是( )。

　　A.對價格與價值間偏離的調(diào)整

　　B.對市場心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　C.對價格與所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整

　　D.對市場供求與均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　標準答案： d

　　21、 在實踐中，通常被用于風險管理的金融工程技術(shù)是( )。

　　A.分解技術(shù)

　　B.組合技術(shù)

　　C.均衡分析技術(shù)

　　D.整合技術(shù)

　　標準答案： b

　　解　　析：組合技術(shù)主要運用遠期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露(或敞口風險)進行規(guī)避或?qū)�沖。由于金融風險暴露對于任何從事金融活動的個人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風險管理。

　　22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

　　A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，

　　C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　D.實現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

　　標準答案： a

　　23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。

　　A.動態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動套期保值交易

　　D.被動套期保值交易

　　標準答案： b

　　解　　析：在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進行套期保值，這一方法被稱為“交叉套期保值交易”。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與

　　指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。

　　24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利的是( )。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內(nèi)價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： a

　　25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個( )策略。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價差套利

　　標準答案： c

　　26、 計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是( )。

　　A.德爾塔一正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線性回歸模擬法

　　標準答案： b

　　解　　析：歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。因此，歷史模擬法可以較好地處理非線性、市場大幅波動等情況，可以捕捉各種風險。

　　27、 證券公司的自營、受托投資管理、財務顧問和投資銀行等業(yè)務部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的( )內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務。

　　A.1個月

　　B.3個月

　　C.6個月

　　D.12個月

　　標準答案： c

　　解　　析：根據(jù)《關于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》可知，C選項正確。

　　28、 《證券法》規(guī)定，在證券交易活動中做出虛假陳述或者信息誤導的，責令改正，處以( )的罰款。

　　A.3萬元以上 20萬元以下

　　B.5萬元以上 20萬元以下

　　C.10萬元以上 30萬元以下

　　D.10萬元以上 50萬元以下

　　標準答案： a

　　29、 證券交易所向社會公布的證券行情，按日制作的證券行情表等信息是( )中的首要信息來源。

　　A.基本分析

　　B.技術(shù)分析

　　C.心理分析

　　D.學術(shù)分析

　　標準答案： b

　　30、 技術(shù)分析流派對證券價格波動原因的解釋是( )。

　　A.對價格與價值間偏離的調(diào)整

　　B.對市場心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　C.對價格與所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整

　　D.對市場供求與均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

　　標準答案： d

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