2019基金從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)經(jīng)典試題及答案（四）

　　1. 據(jù)有關(guān)研究顯示，資產(chǎn)配置對(duì)投資組合業(yè)績的貢獻(xiàn)率達(dá)到( )。D

　　A：20%-40%

　　B：40%-70%

　　C：70%-90%

　　D：90%以上

　　解析：據(jù)有關(guān)研究顯示，資產(chǎn)配置對(duì)投資組合業(yè)績的貢獻(xiàn)率達(dá)到90%以上。

　　2. 在半強(qiáng)式有效的股票市場中，某新技術(shù)公司正在進(jìn)行一種新型芯片的檢驗(yàn)，這項(xiàng)工作可以大幅度得高工作效率，在公司公開宣布實(shí)施這項(xiàng)技術(shù)之前，該公司技術(shù)總監(jiān)事先購買本公司股票，他賺取利潤的概率( )。C

　　A：0

　　B：505

　　C：100%

　　D：無法預(yù)測

　　解析：在半強(qiáng)勢有效市場中，通過內(nèi)幕消息可以100%獲取利潤。

　　3. 關(guān)于開放式基金，以下哪項(xiàng)描述是正確的：( )。D

　　A：基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變

　　B：基金份額持有人不得贖回

　　C：可以在依法設(shè)立的證券交易所交易

　　D：開放式基金向基金管理人提供了更好的激勵(lì)約束機(jī)制

　　解析：其他三項(xiàng)為封閉式基金的描述。

　　4. 在基金公司中主要由( )承擔(dān)基金的投資運(yùn)作職責(zé)。A

　　A：基金管理公司

　　B：基金代銷機(jī)構(gòu)

　　C：證券交易所

　　D：基金托管人

　　解析：在基金公司中主要由基金管理公司承擔(dān)基金的投資運(yùn)作職責(zé)。

　　5. 行為金融理論中的BSV模型認(rèn)為( )。D

　　A：投資者總是過分相信自己的能力和判斷

　　B：投資者總是存在推卸責(zé)任、減少后悔的傾向

　　C：投資者分為有信息與無信息兩類

　　D：人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)存在兩種心理認(rèn)知偏差

　　解析：行為金融理論中的BSV模型認(rèn)為人們?cè)谶M(jìn)行投資決策時(shí)會(huì)在兩種心理認(rèn)知偏差。

　　6. 偏股型混合基金中股票的配置比例通常為( )。B

　　A：20%-40%

　　B：50%-70%

　　C：40%-60%

　　D：70%-90%

　　解析：偏股型混合基金中股票的配置比例通常為50%-70%。

　　7. 根據(jù)規(guī)定，開放式證券投資基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)可以由基金( )委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理。A

　　A：管理人

　　B：投資人

　　C：發(fā)起人

　　D：托管人

　　解析：根據(jù)規(guī)定，開放式證券投資基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)可以由基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理。

　　8. 認(rèn)為遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)的未來利率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦碚撌? )。B

　　A：完全預(yù)期理論

　　B：流動(dòng)性偏好理論

　　C：集中偏好理論

　　D：市場分割理論

　　解析：流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　9. 關(guān)于基金對(duì)于證券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展的作用的論述中，以下說法正確的是( )。B

　　A：基金豐富了大投資者的投資方式

　　B：有利于證券市場的穩(wěn)定和發(fā)展

　　C：有利于證券市場的國際化

　　D：基金為資金量大的投資者拓寬了投資渠道

　　解析：基金的第三個(gè)作用：有利于證券市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。

　　10. 基金績效衡量的分組比較法的好處在于( )。B

　　A：適當(dāng)?shù)模�即與被評(píng)價(jià)基金具有相同風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B：比不分組的全域比較更能得出有意義的衡量結(jié)果

　　C：明確的組成成分，即構(gòu)成組合的成分的名稱、權(quán)重是非常清晰的

　　D：可衡量的，即指基準(zhǔn)組合的收益率具有可計(jì)算性

　　解析：其余是基準(zhǔn)比較法內(nèi)容。

　　11. 如果證券市場是有效市場，那么這個(gè)市場的特征是( )。B

　　A：未來事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測

　　B：價(jià)格能夠反映所有相關(guān)信息

　　C：價(jià)格不起伏

　　D：證券價(jià)格由于不可辨別的原因而變化

　　解析：如果證券市場是有效市場，那么這個(gè)市場的特征是價(jià)格能夠反映所有相關(guān)信息。

　　12. 從長期來看，小型資本股票的回報(bào)率( )大型資本股票。A

　　A：大于

　　B：小于

　　C：等于

　　D：無法比較

　　解析：從長期來看，小型資本股票的回報(bào)率大于大型資本股票。

　　13. 某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計(jì)收益率4%，則修正的麥考萊久期為( )。C

　　A：8.0

　　B：8.17

　　C：8.27

　　D：8.37

　　解析：修正的麥考萊久期=麥考萊久期/(1+y);y表示應(yīng)計(jì)收益率。8.6/(1+4%=8.27)。

　　14. 如果某債券基金的久期為3年，市場利率由5%下降到4%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約( )。A

　　A：增加3%

　　B：降低3%

　　C：增加5%

　　D：降低5%

　　解析：市場利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格上升，因此會(huì)使債券基金的資產(chǎn)凈值上升。(dq/dy)/p=[-1/(1+y)]*D,D為久期，所以dp/p=[-1/(1+1%)]*3*dy，約等于-3%負(fù)號(hào)表示與市場利率變動(dòng)相反，即增加3%。

　　15. 關(guān)于M2測度，下列說法正確的是( )。D

　　A：與夏普指數(shù)對(duì)基金績效表現(xiàn)的排序可能出現(xiàn)差異

　　B：比夏普指數(shù)更難以為人們理解與接收

　　C：實(shí)際上表現(xiàn)為兩個(gè)收益率之比

　　D：它是一個(gè)賦予夏普比率以數(shù)值化解釋的指標(biāo)

　　解析：M2測度與夏普指數(shù)對(duì)基金績效表現(xiàn)的排序是一致的;比夏普指數(shù)更容易為人們理解與接收;實(shí)際上表現(xiàn)為兩個(gè)收益率之差。

　　16. 基金托管人的專門基金托管部門主要業(yè)務(wù)人員在1年內(nèi)變動(dòng)超過( )時(shí)，托管人應(yīng)當(dāng)在變化發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時(shí)報(bào)告書，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及期派出機(jī)構(gòu)備案。 C

　　A：10%

　　B：20%

　　C：30%

　　D：40%

　　解析：基金托管人的專門基金托管部門主要業(yè)務(wù)人員在1年內(nèi)變動(dòng)超過30%時(shí)，托管人應(yīng)當(dāng)在變化發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時(shí)報(bào)告書，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)備案。

　　17. 一般來說，其它條件相同的情況下，流動(dòng)性較強(qiáng)的債券的收益率( )。B

　　A：較高

　　B：較低

　　C：無影響

　　D：都有可能

　　解析：流動(dòng)性較強(qiáng)的債券在收益率上往往有一定折讓，折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值。

　　18. 夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM模型之間有如下( )關(guān)系。D

　　A：夏普指數(shù)是建立在CAPM模型基礎(chǔ)上的，其他的都不是

　　B：特雷諾指數(shù)是建立在CAPM模型基礎(chǔ)上的，其他的都不是

　　C：詹森指數(shù)是建立在CAPM模型基礎(chǔ)上的，其他的都不是

　　D：三種指數(shù)均是建立在CAPM模型基礎(chǔ)上的

　　解析：夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)均是建立在CAPM基礎(chǔ)上的。

　　19. 在每一風(fēng)險(xiǎn)水平上能夠取得( )收益的投資組合的集合，即構(gòu)成有效市場前沿。B

　　A：最小

　　B：最大

　　C：適當(dāng)

　　D：能上能下說法都不正確

　　解析：在每一風(fēng)險(xiǎn)水平上能夠取得最大收益的投資組合的集合，即構(gòu)成有效市場前沿。

　　20. 在我國，擬設(shè)立的基金管理公司的注冊(cè)資本不低于人民幣( )元。C

　　A：2億

　　B：5000萬

　　C：1億

　　D：1.5億

　　解析：在我國，擬設(shè)立的基金管理公司司的注冊(cè)資本不低于人民幣1億元。

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