16.以下屬于資產(chǎn)配置基本方法的是(　　)。

　　A.風(fēng)險控制法

　　B.歷史數(shù)據(jù)法

　　C.橫界面法

　　D.市場有效法

　　17.以下屬于確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的主要方法是(　　)。

　　A.風(fēng)險收益法

　　B.成本收益法

　　C.界面法

　　D.情景綜合分析法

　　18.(　　)是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。

　　A.動態(tài)資產(chǎn)配置

　　B.買入并持有策略

　　C.恒定混合策略

　　D.投資組合保險策略

　　19.基金管理人按照自身對股票市場有效性的判斷采取不同的股票投資策略：消極型管理和積極型管理。其中，被認為是有效市場最佳選擇的是(　　)。

　　A.積極型管理

　　B.消極型管理

　　C.混合型管理

　　D.以上都不合適

　　20.(　　)是通過對不同類型股票的收益狀況作出的預(yù)測和判斷，主動改變投資組合中增長類、周期類、穩(wěn)定類和能源類股票權(quán)重的股票風(fēng)格管理方式。

　　A.消極的股票風(fēng)格管理

　　B.積極的股票風(fēng)格管理

　　C.穩(wěn)健的股票風(fēng)格管理

　　D.穩(wěn)定的股票風(fēng)格管理

　　21.N日的乖離率=(　　)。

　　A.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%

　　B.(當日開盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%

　　C.(當日收盤價-N 日移動總價)÷N日移動平均價×100%

　　D.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動價×100%

　　22.下列關(guān)于指數(shù)型消極投資策略，說法正確的是(　　)。

　　A.試圖預(yù)測股票市場的未來變化

　　B.該策略的核心思想是相信市場是無效的

　　C.試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票

　　D.力圖模擬市場構(gòu)造投資組合，以取得與市場組合相一致的風(fēng)險收益結(jié)果

　　23.(　　)在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。

　　A.到期收益率

　　B.遠期收益率

　　C.再投資利率

　　D.實際回報率

　　24.理論上，應(yīng)當采用(　　)的收益率得到收益率曲線，以此反映市場的實際利率期限結(jié)構(gòu)。

　　A.付息債券

　　B.零息債券

　　C.可轉(zhuǎn)換債券

　　D.可轉(zhuǎn)換可分離債券

　　25.由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當收益率降低時，估算的價格上升幅度(　　)

　　實際的價格上升幅度。

　　A.小于

　　B.大于

　　C.等于

　　D.大于等于

　　26.債券互換的估價方法之一投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為(　　)個組成成分。

　　A.2

　　B.4

　　C.5

　　D.7

　　27.指數(shù)化的方法中，(　　)適合于證券數(shù)目較小的情況。

　　A.分層抽樣法

　　B.優(yōu)化法

　　C.方差最小化法

　　D.相關(guān)系數(shù)最大法

　　28.對績效表現(xiàn)好壞的評價涉及(　　)的選擇問題。

　　A.比較基準

　　B.操作策略

　　C.風(fēng)險水平

　　D.業(yè)績計算時期

　　29.從幾何上看，收益率一標準差構(gòu)成的坐標系中，(　　)實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.道氏指數(shù)

　　30.擇時能力是基金經(jīng)理對(　　)的預(yù)測能力。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.市場收益

　　C.市場總體走勢

　　D.個別證券走勢