2018基金從業(yè)資格考試證券投資基金基礎知識習題及答案（15）

　　1.下列關于夏普說法錯誤的是( )。

　　A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差

　　B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的

　　C.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率

　　D.夏普數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好

　　2.詹森指數(shù)是在( )模型基礎上發(fā)展出的一個風險調(diào)整績效衡量指標。

　　A.套利定價理論 B.CAPM

　　C.有效市場 D.最優(yōu)組合

　　3.證券公司的設立和解散，由( )決定。

　　A.證監(jiān)會 B.國務院

　　C.中央銀行 D.證券交易所

　　4.( )是債券交易實現(xiàn)的關鍵環(huán)節(jié)。

　　A.債券發(fā)行 B.債券流通

　　C.債券詢價 D.債券結(jié)算

　　5.境內(nèi)機構(gòu)投資者可以委托符合下列條件的投資顧問進行境外證券投資( )。

　　A.在境外設立，經(jīng)所在國家或地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)批準從事投資管理業(yè)務

　　B.經(jīng)營投資管理業(yè)務達3年以上，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于100億美元或等值貨幣

　　C.有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范，最近3年沒有受到所在國家或地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰

　　D.最近一個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣

　　6.在證券衍生工具基金中，( )管理費率一般最高。

　　A.債券基金 B.股票基金

　　C.認股權證基金 D.貨幣市場基金

　　7.目前，我國對投資者(包括個人和機構(gòu))買賣封閉式證券投資基金( )印花稅。

　　A.征收1‰ B.免征

　　C.征收2‰ D.征收3‰

　　8.基金的財務會計報告通常不包括( )。

　　A.月報 B.周報

　　C.季報 D.年報

　　9.托管費的來源是( )。

　　A.股息 B.利息

　　C.基金資產(chǎn) D.投資者繳納

　　10.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的( )按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。

　　A.全部資產(chǎn) B.凈資產(chǎn)

　　C.全部資產(chǎn)及所有負債 D.負債