11. 下列關(guān)于債券按償還期限的說(shuō)法正確的是( )。A.短期債券，一般而言，其償還期在 1 年以下。美國(guó)的短期國(guó)債的期限通常為 3 個(gè)月或 6 個(gè)月

　　B.中期債券的償還期一般為 1～5 年C.長(zhǎng)期債券的償還期一般為 10 年以上D.按償還期限分類，債券可分為短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券

　　【答案】B

　　12. 債券通常又稱固定收益證券，能夠提供固定數(shù)額或根據(jù)固定公式計(jì)算出的現(xiàn)金流，以下

　　( )條款不可以嵌入債券。A.延期條款

　　B.結(jié)構(gòu)化條款C.可回售條款D.可贖回條款

　　【答案】A

　　13. 以下關(guān)于債券到期收益率的說(shuō)法正確的是( )。A.描述債券到期收益率和到期期限之間關(guān)系的曲線稱為收益率曲線，用來(lái)描述利率期限結(jié)構(gòu)

　　B.下降收益曲線顯示的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較低，而長(zhǎng)期債券收益率較高 C.上升收益曲線顯示的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較高，而長(zhǎng)期債券收益率較低 D.水平收益曲線是正和反轉(zhuǎn)收益率曲線轉(zhuǎn)換過(guò)程中出現(xiàn)第三種形態(tài)的收益率曲線，特征是長(zhǎng)短期債券收益率不相等

　　【答案】A

　　14. 以下關(guān)于久期和凸性的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。A.麥考利久期又稱為存續(xù)期，是指?jìng)�券的平均到期時(shí)間，從現(xiàn)值角度度量了債券現(xiàn)金流的加權(quán)平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時(shí)間 B.久期來(lái)計(jì)算債券價(jià)格的波動(dòng)性是確定值 C.凸性是債券價(jià)格與到期收益率之間的關(guān)系用彎曲程度的表達(dá)方式 D.凸性導(dǎo)致債券收益率下降所引起的債券價(jià)格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的債券價(jià)格下降的幅度

　　【答案】B

　　15. 某公司剛剛發(fā)行 3 年期貼現(xiàn)債券的面值為 1 000 元，現(xiàn)在市場(chǎng)收益率為 10%，則其久期為( )

　　A.1 B.2 C.3 D.4

　　【答案】C

　　16. 下列選項(xiàng)不屬于常用的貨幣市場(chǎng)工具的是( )。A.商業(yè)匯票

　　B. 政府債券

　　C. 同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)

　　【答案】B

　　17. 不屬于衍生工具的特點(diǎn)的是( )。A.跨期性

　　B. 杠桿性C.聯(lián)動(dòng)性D.確定性

　　【答案】D

　　18. 下列選項(xiàng)( )關(guān)于遠(yuǎn)期合約的說(shuō)法錯(cuò)誤。 A.遠(yuǎn)期合約一般不在交易所進(jìn)行交易，而是在金融機(jī)構(gòu)之間或金融機(jī)構(gòu)與客戶之間通過(guò)談判后簽署的 B.遠(yuǎn)期合約是指交易雙方約定在未來(lái)的某一確定的時(shí)間，按約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約

　　C. 遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高D.遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)的效率較高

　　【答案】D

　　19. 以下選項(xiàng)中不屬于遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約的區(qū)別的是( )。A.交易場(chǎng)所

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.執(zhí)行方式D.投資方式

　　【答案】D

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