2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》專項(xiàng)練習(xí)及答案5

　　1.下列關(guān)于QFII基金托管人的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.每個(gè)合格投資者可以委托多個(gè)托管人，但不能更換托管人

　　B.實(shí)收資本不少于80億元人民幣

　　C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)資格

　　D.最近3年沒(méi)有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄

　　2.申請(qǐng)QDII資格的證券公司，凈資本不低于(　　)億元人民幣。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　3.境內(nèi)一家A證券公司成立于2009年6月，2014年3月A公司根據(jù)公司發(fā)展，需要申請(qǐng)QDII資格。A公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，凈資本為9億元人民幣，凈資本與凈資產(chǎn)比例為65%，經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)已2年，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為18億元人民幣和4億元人民幣的等值外匯資產(chǎn)。A公司申請(qǐng)QDII業(yè)務(wù)還需要滿足的條件為(　　)。

　　A.要等到3個(gè)月以后才能申請(qǐng)

　　B.應(yīng)將凈資本與凈資產(chǎn)比例提高到70%

　　C.經(jīng)營(yíng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)應(yīng)滿3年

　　D.在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為30億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)

　　4.下列UCITS三號(hào)指令對(duì)基金管理公司提出的最低資本要求中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.管理公司可在滿足若干條件的情況下將管理公司的義務(wù)委托給第三方

　　B.管理公司的起始資本不能低于15萬(wàn)歐元

　　C.管理資產(chǎn)超過(guò)2.5億歐元時(shí)，管理公司資本應(yīng)增加相當(dāng)于管理資產(chǎn)0.02%的資本

　　D.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經(jīng)營(yíng)成本”

　　5.UCITS基金投資于同一主體發(fā)行的證券，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的5%，成員國(guó)可將此比例提高到(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%

　　6.關(guān)于UCITS基金的申購(gòu)與贖回價(jià)格，如不損害持有人利益，監(jiān)管機(jī)關(guān)可以允許(　　)公布一次。

　　A.一周

　　B.一個(gè)月

　　C.兩個(gè)月

　　D.一季度

　　7.從投資類型來(lái)看，我國(guó)QDII基金多數(shù)為(　　)。

　　A.債券型

　　B.主題型

　　C.股票型

　　D.混合型

　　8.(　　)是指一方主管機(jī)構(gòu)未經(jīng)他方主管機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，將其所取得與他方主管機(jī)構(gòu)有關(guān)的信息，主動(dòng)提供給他方主管機(jī)構(gòu)。

　　A.自發(fā)性協(xié)助

　　B.相互提供信息

　　C.自發(fā)性監(jiān)管

　　D.自律監(jiān)管

　　9.UCITS指令的管轄中，東道國(guó)可以在(　　)等方面行使管轄權(quán)。

　　A.監(jiān)管

　　B.投資、銷(xiāo)售

　　C.法律適用

　　D.基金銷(xiāo)售及信息披露

　　10.我國(guó)首家合資基金公司是(　　)。

　　A.招商基金管理公司

　　B.華商基金管理公司

　　C.泰達(dá)宏利基金管理公司

　　D.嘉實(shí)基金管理公司

　　11.(　　)機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)投資。

　　A.QFII

　　B.QDII

　　C.基金互認(rèn)

　　D.以上都正確

　　12.QDII基金可以投資于(　　)。

　　A.短期政府債券

　　B.購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)

　　C.購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)抵押按揭

　　D.購(gòu)買(mǎi)實(shí)物商品

　　13.投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(　　)的波動(dòng)。

　　A.投資價(jià)值

　　B.供求關(guān)系

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　14.(　　)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。

　　A.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　15.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括(　　)。

　　A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，重大市場(chǎng)行動(dòng)，評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標(biāo)衡量

　　D.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　16.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.貝塔系數(shù)大于0時(shí).該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

　　C.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

　　D.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大

　　17.(　　)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　C.VaR估算方法

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　18.下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.指數(shù)基金通過(guò)投資指數(shù)成分股分散投資，個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響很大

　　B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況

　　C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

　　19.某基金的份額凈值在第一年年初時(shí)為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時(shí)隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這期間基金沒(méi)有分紅，則此時(shí)第一年的收益率為(　　)，第二年的收益率則為(　　)。

　　A.100%;-50%

　　B.100%;-100%

　　C.50%：-50%

　　D.100%;50%

　　20.下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法中，不正確的是(　　)。

　　A.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率

　　B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/P>

　　C.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越低，基金業(yè)績(jī)?cè)讲?/P>