【單項(xiàng)選擇題】

　　通�？梢杂�( )的大小衡量一只股票基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.方差

　　C.跟蹤誤差

　　D.貝塔系數(shù)

　　正確答案:D

　　股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　答案解析 :

　　通�？梢杂秘愃�系數(shù)(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　【單項(xiàng)選擇題】

　　某基金測(cè)算出A證券組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)要大于B證券組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，該結(jié)論主要依賴的是( )。

　　A.事后指標(biāo)

　　B.事中指標(biāo)

　　C.全過(guò)程指標(biāo)

　　D.事前指標(biāo)

　　正確答案:A

　　下行風(fēng)險(xiǎn)

　　答案解析 :

　　事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。

　　【單項(xiàng)選擇題】

　　關(guān)于最大回撤指標(biāo)，以下說(shuō)法正確的是( )

　　A.不同基金之間使用該指標(biāo)比較時(shí)，最好選擇不同的評(píng)估期間

　　B.投資的期限越長(zhǎng)，該指標(biāo)就越有利

　　C.最大回撤是要將損失控制在相對(duì)于其投資期間平均財(cái)富的一個(gè)固定比例

　　D.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)到接下來(lái)最低價(jià)格的損失

　　正確答案:D

　　風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　答案解析 :

　　選項(xiàng)A：在不同基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間;選項(xiàng)B：投資的期限越長(zhǎng)，指標(biāo)越不利;選項(xiàng)C：最大回撤是要將損失控制在相對(duì)于其投資期間最大財(cái)富的一個(gè)固定比例。

　　【單項(xiàng)選擇題】

　　下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可表現(xiàn)為基金管理人由于個(gè)股市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法按預(yù)期的價(jià)格將股票賣出

　　B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制可以預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)影響資金的供給與需求

　　D.因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D

　　流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)

　　答案解析 :

　　因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是利率風(fēng)險(xiǎn)，是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。

　　【單項(xiàng)選擇題】

　　下列各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案解析 :

　　投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于投資價(jià)值的波動(dòng)。投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括：市場(chǎng)價(jià)格(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))，在規(guī)定時(shí)間和價(jià)格范圍內(nèi)買賣證券的難度(流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))，借款方還債的能力和意愿(信用風(fēng)險(xiǎn))。

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