1.承擔(dān)意愿取決于投資者的( )。

　　A.投資期限

　　B.風(fēng)險厭惡程度

　　C.資產(chǎn)負(fù)債狀況

　　D.現(xiàn)金流入情況

　　【答案】B

　　2.關(guān)于市場風(fēng)險的管理措施以下說法錯誤的是( )。

　　A.進(jìn)行流動性壓力測試，建立流動性預(yù)警機(jī)制

　　B.密切關(guān)注行業(yè)周期性、市場競爭等因素，構(gòu)建股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，重大經(jīng)濟(jì)政策動向，評估宏觀因素變化可能帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益

　　【答案】A

　　3.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)關(guān)于收益率的計算要求( )。

　　A.必須采用相對收益率

　　B.必須采用絕對收益率

　　C.必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率

　　D.必須采用算術(shù)平均收益率

　　【答案】C

　　4.關(guān)于我國資本市場股票和債券的風(fēng)險收益特征，以下表述正確的是( )。

　　A.債券投資者要求更高的風(fēng)險溢價

　　B.股票投資回報的波動率小于債券投資

　　C.股票的投資收益低于債券投資

　　D.債券的投資收益率和股票投資相比較為穩(wěn)定

　　【答案】D

　　5.關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述正確的是( )。

　　A.風(fēng)險指標(biāo)可分為事前和事后兩類

　　B.損失是一個事前概念

　　C.事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

　　D.事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

　　【答案】A

　　6.下列哪個不屬于另類投資( )。

　　A.房地產(chǎn)投資

　　B.古玩字畫投資

　　C.林業(yè)投資

　　D.股票投資

　　【答案】D

　　7.某債券面值為100元，發(fā)行價為97元，期限為90天，到期按面值償還，30天后，市場利率為6%，該債券的內(nèi)在價值為( )。

　　A.99元

　　B.98元

　　C.97元

　　D.97.5元

　　【答案】A

　　8.夏普指數(shù)度量風(fēng)險采用的指標(biāo)是( )。

　　A.伽馬系數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.方差

　　D.貝塔系數(shù)

　　【答案】B

　　9.( )是指扣除通貨膨脹補(bǔ)償后的利息率。

　　A.名義利率

　　B.實際利率

　　C.固定利率

　　D.浮動利率

　　【答案】B

　　10.股票估值方法不屬于相對價值法的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)附加值模型

　　B.市盈率模型

　　C.企業(yè)價值倍數(shù)

　　D.市銷率模型

　　【答案】A

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