相關(guān)系數(shù)

　　相關(guān)系數(shù)：從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性

　　通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)

　　ρij總處于+1和﹣1之間

　　相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強弱;正負符號反映兩者的變化方向

　　絕對值越大，相關(guān)性越強

　　為正，表示正相關(guān)，同方向變動

　　為負，表示負相關(guān)，反方向變動

　　ρij=1，表示完全正相關(guān)

　　ρij = ﹣1，表示完全負相關(guān)

　　ρij =0，表示完全獨立，無任何關(guān)系，即零相關(guān)

　　例題

　　單選：( )可以用來分析持有的投資組合中任意兩種證券的價格聯(lián)動性。

　　A.相關(guān)系數(shù)

　　B.方差

　　C.均值

　　D.中位數(shù)

　　答案：A

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