一、單項選擇題

　　1、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指(　)。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、操作風(fēng)險

　　C、信用風(fēng)險

　　D、國家風(fēng)險

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的定義。市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。參見教材P231。

　　2、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于(　)。

　　A、20%

　　B、30%

　　C、50%

　　D、100%

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。參見教材P234。

　　3、2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機屬于(　)。

　　A、政治風(fēng)險

　　B、經(jīng)濟風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、社會風(fēng)險

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查經(jīng)濟風(fēng)險。經(jīng)濟風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機)，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。參見教材P235。

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《銀行管理(中級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+模考預(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　4、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇是(　)。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險規(guī)避

　　C、風(fēng)險補償

　　D、風(fēng)險對沖

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險分散。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。參見教材P238。

　　5、(　)是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險。

　　A、自我對沖

　　B、市場對沖

　　C、風(fēng)險分散

　　D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。參見教材P238。

　　6、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率，這種風(fēng)險管理策略是(　)。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C、風(fēng)險規(guī)避

　　D、風(fēng)險補償

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險補償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。參見教材P240。

　　7、從理論上講，(　)是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果。

　　A、最高債務(wù)承受額

　　B、客戶損失限額

　　C、杠桿系數(shù)

　　D、信用等級

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果。參見教材P243。

　　8、(　)是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

　　A、關(guān)注類貸款

　　B、次級類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、損失類貸款

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險分類。可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。

　　9、中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中，首次將(　)納入監(jiān)管核心指標(biāo)。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、市場風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險定義。中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中，首次將操作風(fēng)險納入監(jiān)管核心指標(biāo)。參見教材P265—266。

　　二、多項選擇題

　　1、下列屬于全面風(fēng)險管理要素的有(　)。

　　A、內(nèi)部環(huán)境

　　B、外部環(huán)境

　　C、目標(biāo)設(shè)定

　　D、風(fēng)險應(yīng)對

　　E、信息與溝通

　　【正確答案】 ACDE

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險管理概述。全面風(fēng)險管理包含八個相互關(guān)聯(lián)的要素，這些要素包括：內(nèi)部環(huán)境，目標(biāo)設(shè)定，事項識別，風(fēng)險評估，風(fēng)險應(yīng)對，控制活動，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材P228。

　　2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的選項中，正確的是(　)。

　　A、市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶

　　B、信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶

　　C、操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

　　D、對操作風(fēng)險進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入

　　E、操作風(fēng)險具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險。與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶、信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險是不可避免的，對其進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，應(yīng)當(dāng)控制好合理的成本收益率。ABCDE的說法都正確。參見教材P230—233。